PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS98980A1051
CUSIP98980A105
СекторIndustrials
ОтрасльIntegrated Freight & Logistics

Основные показатели

Рыночная капитализация$16.47B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.42
Цена/прибыль14.18
PEG коэффициент1.50
Общая выручка (12 мес.)$29.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.84B
EBITDA (12 мес.)$8.14B
Годовой диапазон$15.42 - $27.20
Целевая цена$29.40
Процент коротких позиций2.77%
Коэффициент коротких позиций4.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ZTO Express (Cayman) Inc.

Популярные сравнения: ZTO с INSW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ZTO Express (Cayman) Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
34.26%
161.99%
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ZTO Express (Cayman) Inc. показал доход в -2.30% с начала года и -22.10% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.30%17.16%
1 месяц-10.00%2.10%
6 месяцев15.25%17.92%
1 год-22.10%22.68%
5 лет (среднегодовая)1.98%13.47%
10 лет (среднегодовая)N/A10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-23.12%17.30%9.12%3.33%8.58%-8.95%-2.30%
20236.10%-15.61%19.12%-2.16%-8.81%-0.63%10.84%-9.57%-3.86%-2.48%-5.30%-4.66%-19.77%
20226.45%-2.00%-15.08%11.12%-2.07%1.89%-6.78%1.80%-7.75%-29.71%48.43%7.18%-3.85%
202113.44%2.00%-13.60%11.24%-0.22%-5.42%-10.84%4.25%8.68%-4.34%7.77%-10.72%-2.42%
2020-6.98%8.01%12.87%13.58%9.61%12.54%0.93%-9.50%-10.77%-3.14%-2.55%3.26%26.20%
20198.15%16.12%-6.86%9.03%-9.48%5.99%2.77%4.38%4.00%3.14%-3.27%9.73%49.42%
2018-0.25%0.38%-4.29%10.07%24.79%-2.87%-0.85%-6.91%-10.24%-2.11%5.80%-7.75%1.20%
20173.31%3.37%1.55%6.42%2.58%-2.31%7.31%-8.88%2.86%13.89%0.44%-1.31%31.32%
20162.17%-10.63%-20.22%-27.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ZTO среди акций на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ZTO, с текущим значением в 1717
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ZTO, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ZTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZTO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZTO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZTO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZTO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZTO, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.83

Коэффициент Шарпа

ZTO Express (Cayman) Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.73
2.10
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ZTO Express (Cayman) Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.62$0.37$0.25$0.24$0.29$0.23$0.20

Дивидендный доход

3.07%1.74%0.92%0.87%1.00%0.99%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ZTO Express (Cayman) Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2018$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У ZTO Express (Cayman) Inc. дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%6.0%
У ZTO Express (Cayman) Inc. коэффициент выплат составляет 6.01%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ZTO Express (Cayman) Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-44.50%
-1.39%
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ZTO Express (Cayman) Inc. показал максимальную просадку в 57.07%, зарегистрированную 2 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ZTO Express (Cayman) Inc. составляет 44.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.07%22 июн. 2020 г.9112 февр. 2024 г.
-33.9%31 окт. 2016 г.9010 мар. 2017 г.1676 нояб. 2017 г.257
-33.35%17 июл. 2018 г.6110 окт. 2018 г.23619 сент. 2019 г.297
-16.52%13 нояб. 2017 г.2518 дек. 2017 г.10216 мая 2018 г.127
-14.73%11 мар. 2020 г.923 мар. 2020 г.106 апр. 2020 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ZTO Express (Cayman) Inc. составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.55%
2.59%
ZTO (ZTO Express (Cayman) Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ZTO Express (Cayman) Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ZTO Express (Cayman) Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию