Сравнение ZTO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTO или SPY.
Корреляция
Корреляция между ZTO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и SPY
Основные характеристики
ZTO:
-0.10
SPY:
0.54
ZTO:
-0.05
SPY:
0.90
ZTO:
0.99
SPY:
1.13
ZTO:
-0.15
SPY:
0.57
ZTO:
-0.37
SPY:
2.24
ZTO:
21.86%
SPY:
4.82%
ZTO:
37.96%
SPY:
20.02%
ZTO:
-57.06%
SPY:
-55.19%
ZTO:
-45.90%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%.
ZTO
-1.08%
17.14%
-15.07%
-3.75%
-7.69%
N/A
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZTO и SPY
ZTO
SPY
Сравнение ZTO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и SPY
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.69% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и SPY
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и SPY
Текущая волатильность для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) составляет 9.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что ZTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.