Сравнение ZTO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTO или SPY.
Корреляция
Корреляция между ZTO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и SPY
Основные характеристики
ZTO:
0.02
SPY:
0.30
ZTO:
0.31
SPY:
0.56
ZTO:
1.04
SPY:
1.08
ZTO:
0.01
SPY:
0.31
ZTO:
0.03
SPY:
1.40
ZTO:
20.80%
SPY:
4.18%
ZTO:
38.42%
SPY:
19.64%
ZTO:
-57.06%
SPY:
-55.19%
ZTO:
-46.33%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%.
ZTO
-1.86%
-11.83%
-23.77%
-2.51%
-6.36%
N/A
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZTO и SPY
ZTO
SPY
Сравнение ZTO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и SPY
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 3.72% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и SPY
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и SPY
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что ZTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.