PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTO с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		20.49%10.69%-3.76%-19.77%-3.84%-2.40%26.25%49.50%1.20%31.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZTO показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

ZTO

1 день
3.54%
1 месяц
3.24%
С начала года
20.49%
6 месяцев
31.09%
1 год
31.42%
3 года*
-1.17%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZTO Express (Cayman) Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ZTO:
ZTO с GVHZTO с BTGZTO с INSWZTO с VOOZTO с JDZTO с UPSZTO с ZWS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ZTO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTO
Ранг доходности на риск ZTO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.45

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.53

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

7.30

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между ZTO и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTO и SPY

Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc.		2.58%3.11%4.96%1.74%0.93%0.89%1.03%1.03%1.26%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ZTO и SPY

Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-55.19%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-12.05%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.81%

-24.50%

-25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-6.24%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.05%

-9.09%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.52%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTO и SPY

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ZTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

5.31%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

9.47%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

19.05%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.89%

17.06%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.41%

17.92%

+20.49%