Сравнение ZTO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.56%.
ZTO
-7.50%
-22.45%
-22.57%
-11.81%
-0.95%
N/A
SPY
27.56%
3.73%
14.09%
33.95%
15.55%
13.24%
Основные характеристики
| ZTO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.32 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | -0.25 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | -0.21 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.84 | 18.16 |
| Индекс Язвы | 14.13% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 36.78% | 12.12% |
| Макс. просадка | -57.07% | -55.19% |
| Текущая просадка | -47.45% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ZTO и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZTO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и SPY
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 5.16% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и SPY
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.07%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и SPY
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ZTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.