Сравнение ZTO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZTO или SPY.
Корреляция
Корреляция между ZTO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ZTO и SPY
Основные характеристики
ZTO:
0.38
SPY:
1.95
ZTO:
0.85
SPY:
2.60
ZTO:
1.09
SPY:
1.36
ZTO:
0.25
SPY:
2.98
ZTO:
0.86
SPY:
12.44
ZTO:
16.26%
SPY:
2.02%
ZTO:
36.87%
SPY:
12.89%
ZTO:
-57.07%
SPY:
-55.19%
ZTO:
-46.78%
SPY:
-1.70%
Доходность по периодам
С начала года, ZTO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.27%.
ZTO
-2.66%
-3.60%
1.09%
17.47%
-1.51%
N/A
SPY
2.27%
0.73%
10.73%
24.55%
14.69%
13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZTO и SPY
ZTO
SPY
Сравнение ZTO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTO и SPY
Дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 5.10% | 4.96% | 1.74% | 0.93% | 0.89% | 1.03% | 1.03% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ZTO и SPY
Максимальная просадка ZTO за все время составила -57.07%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZTO и SPY
ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ZTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.