PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZSL и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -43.74% против 20.46% соответственно.


ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и DGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between ZSL and DGP is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.76

The correlation between ZSL and DGP has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Доходность на риск

ZSL vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZSLDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.23

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.58

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.05

-5.40

ZSL vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZSLDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.10

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.79

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.59

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.28

-0.95

Просадки

Сравнение просадок ZSL и DGP

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и DGP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSLDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.31%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-36.58%

-57.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-36.58%

-61.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-51.24%

-47.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-51.24%

-48.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-32.78%

-67.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-41.09%

-55.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

14.24%

+53.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и DGP

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSLDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

10.48%

+21.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

46.34%

+59.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

52.47%

+67.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

38.77%

+35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

35.04%

+30.16%

Сравнение комиссий ZSL и DGP

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и DGP

Ни ZSL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ZSL and DGP have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs DGP's -75.31%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -43.74% for ZSL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL is categorized as Silver, while DGP is Leveraged Commodities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.75% for DGP.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор