PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с DGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZSL и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -38.38% против 16.10% соответственно.


ZSL

1 день
7.48%
1 месяц
50.79%
6 месяцев
17.12%
С начала года
-35.96%
1 год
-85.32%
3 года*
-63.16%
5 лет*
-48.77%
10 лет*
-38.38%

DGP

1 день
-3.76%
1 месяц
-18.10%
6 месяцев
-30.72%
С начала года
-21.23%
1 год
23.97%
3 года*
45.80%
5 лет*
26.55%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и DGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-35.96%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
-21.23%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Correlation

The correlation between ZSL and DGP is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.77

The correlation between ZSL and DGP has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Доходность на риск

ZSL vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZSLDGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.51

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.19

-2.37

ZSL vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и DGP

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и DGP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSLDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.31%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.81%

-47.59%

-46.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-47.59%

-50.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-51.24%

-47.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-51.24%

-48.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-47.59%

-52.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-41.09%

-55.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.29%

20.20%

+52.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и DGP

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSLDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

13.74%

+11.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.84%

48.55%

+53.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.98%

55.52%

+68.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.58%

39.59%

+35.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

35.43%

+30.49%

Сравнение комиссий ZSL и DGP

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и DGP

Ни ZSL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ZSL and DGP have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (24.88%) compared to DGP (13.74%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs DGP's -75.31%.

On 10-year performance, DGP leads with 16.10% vs -38.38% for ZSL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 16.10% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL is categorized as Silver, while DGP is Leveraged Commodities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.75% for DGP.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и DGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор