Сравнение ZSL с DGP
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 16.10%/yr for DGP. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -38.38% против 16.10% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
DGP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -18.10%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 45.80%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам ZSL и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -21.23% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Correlation
The correlation between ZSL and DGP is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.77 |
The correlation between ZSL and DGP has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. DGP — Ранг доходности на риск
ZSL
DGP
Сравнение ZSL c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.51 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.19 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и DGP
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.31% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -47.59% | -46.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -47.59% | -50.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -51.24% | -47.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -51.24% | -48.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -47.59% | -52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -41.09% | -55.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 20.20% | +52.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и DGP
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 13.74% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 48.55% | +53.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 55.52% | +68.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 39.59% | +35.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 35.43% | +30.49% |
Сравнение комиссий ZSL и DGP
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и DGP
Ни ZSL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and DGP have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to DGP (13.74%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs DGP's -75.31%.
On 10-year performance, DGP leads with 16.10% vs -38.38% for ZSL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 13.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 16.10% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while DGP is Leveraged Commodities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.75% for DGP.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор