Сравнение ZSL с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
ZSL и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.85% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.85%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -44.59% против 22.44% соответственно.
ZSL
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- 41.39%
- С начала года
- -57.85%
- 6 месяцев
- -85.35%
- 1 год
- -92.33%
- 3 года*
- -68.82%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- -44.59%
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и DGP
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
ZSL vs. DGP — Ранг доходности на риск
ZSL
DGP
Сравнение ZSL c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.84 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | 2.24 | -4.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.91 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 11.14 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.84 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 1.01 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.64 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.30 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и DGP составляет -0.76. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и DGP
Ни ZSL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZSL и DGP
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.31% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -36.58% | -59.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -51.24% | -47.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -51.24% | -48.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -24.38% | -75.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -41.24% | -55.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.73% | 9.54% | +54.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и DGP
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 37.36% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 25.22%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.36% | 25.22% | +12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 48.02% | +56.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 55.31% | +61.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 38.32% | +34.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 34.93% | +29.31% |