Сравнение ZSL с DGP
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 20.46%/yr for DGP. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -43.74% против 20.46% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -59.81%
- 6 месяцев
- -75.78%
- 1 год
- -92.31%
- 3 года*
- -69.67%
- 5 лет*
- -51.93%
- 10 лет*
- -43.74%
DGP
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
Сравнение доходности по годам ZSL и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -59.81% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 1.01% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Correlation
The correlation between ZSL and DGP is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.76 |
The correlation between ZSL and DGP has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. DGP — Ранг доходности на риск
ZSL
DGP
Сравнение ZSL c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.23 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.58 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 4.05 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 1.10 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | 0.79 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.59 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.28 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и DGP
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.31% | -24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.55% | -36.58% | -57.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -36.58% | -61.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -51.24% | -47.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -51.24% | -48.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -32.78% | -67.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -41.09% | -55.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.23% | 14.24% | +53.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и DGP
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.31% | 10.48% | +21.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.86% | 46.34% | +59.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.48% | 52.47% | +67.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 38.77% | +35.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 35.04% | +30.16% |
Сравнение комиссий ZSL и DGP
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и DGP
Ни ZSL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and DGP have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (32.31%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs DGP's -75.31%.
On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs -43.74% for ZSL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while DGP is Leveraged Commodities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.75% for DGP.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор