Сравнение DGP с GFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Gold Fields Limited (GFI).
DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или GFI.
Основные характеристики
| DGP | GFI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.83% | 13.43% |
| Дох-ть за 1 год | 23.46% | 7.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.73% | 24.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.72% | 38.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 16.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 25.87% | 48.40% |
| Макс. просадка | -75.31% | -89.39% |
| Current Drawdown | -27.17% | -11.11% |
Корреляция
Корреляция между DGP и GFI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GFI
С начала года, DGP показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции DGP уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 6.18% против 16.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGP c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GFI
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 2.43% | 2.85% | 3.29% | 3.30% | 1.68% | 0.82% | 1.57% | 1.78% | 1.58% | 0.70% | 0.85% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок DGP и GFI
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GFI в -89.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GFI
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.42%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.