Сравнение DGP с GFI

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 13.45%. За последние 10 лет акции DGP уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 22.78% против 31.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGP и GFI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GFI.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.