Сравнение DGP с GFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Gold Fields Limited (GFI).
DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или GFI.
Доходность
Сравнение доходности DGP и GFI
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 57.18%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции DGP уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 11.03% против 15.75% соответственно.
DGP
57.18%
-5.91%
26.08%
66.10%
19.18%
11.03%
GFI
7.02%
-20.31%
-3.33%
13.29%
27.37%
15.75%
Основные характеристики
| DGP | GFI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 12.66 | 0.96 |
| Индекс Язвы | 5.15% | 14.23% |
| Дневная вол-ть | 29.53% | 49.73% |
| Макс. просадка | -75.31% | -86.06% |
| Текущая просадка | -8.19% | -20.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DGP и GFI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGP c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и GFI
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 2.57% | 2.86% | 3.40% | 3.24% | 1.73% | 0.80% | 1.62% | 1.77% | 1.69% | 0.72% | 0.86% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DGP и GFI
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GFI в -86.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и GFI
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 11.56%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.