PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGP с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGP с GFI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Gold Fields Limited (GFI).

DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или GFI.

Корреляция

Корреляция между DGP и GFI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DGP и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGP:

2.12

GFI:

0.86

Коэф-т Сортино

DGP:

2.43

GFI:

1.21

Коэф-т Омега

DGP:

1.30

GFI:

1.16

Коэф-т Кальмара

DGP:

2.45

GFI:

1.16

Коэф-т Мартина

DGP:

11.08

GFI:

2.58

Индекс Язвы

DGP:

6.17%

GFI:

13.68%

Дневная вол-ть

DGP:

36.48%

GFI:

47.88%

Макс. просадка

DGP:

-75.31%

GFI:

-86.05%

Текущая просадка

DGP:

-7.68%

GFI:

-10.66%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 49.48%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 70.13%. За последние 10 лет акции DGP уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 15.29% против 23.14% соответственно.

DGP

С начала года

49.48%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

45.66%

1 год

76.35%

3 года

35.95%

5 лет

20.38%

10 лет

15.29%

GFI

С начала года

70.13%

1 месяц

-5.77%

6 месяцев

49.02%

1 год

40.93%

3 года

27.90%

5 лет

26.76%

10 лет

23.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Gold Fields Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGP и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGP c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и GFI

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		2.47%2.96%2.85%3.29%3.29%1.68%0.82%1.57%1.78%1.58%0.70%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DGP и GFI

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки GFI в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и GFI

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 16.26%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...