PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraShort Silver (ZSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraShort Silver (ZSL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

ZSL — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg Silver (-200%). ZSL запущен 1 дек. 2008 г. и имеет комиссию в 1.32%.

Информация о ETF

ISIN

US74347Y8479

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

1 дек. 2008 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Inverse Commodities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Silver (-200%)

Класс актива

Commodities

Комиссия

Комиссия ZSL составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Популярные сравнения:
ZSL с UVIX ZSL с SLV ZSL с SIVR
Популярные сравнения:
ZSL с UVIX ZSL с SLV ZSL с SIVR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Silver (ZSL) показал доход в -25.98% с начала года и -27.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZSL составила -27.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ZSL

С начала года

-25.98%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-18.61%

1 год

-27.70%

3 года

-35.21%

5 лет

-37.27%

10 лет

-27.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-18.55%4.56%-18.00%9.07%-2.81%-25.98%
20248.50%1.54%-16.84%-11.79%-27.07%5.40%-0.18%-0.35%-15.44%-11.12%12.75%9.95%-42.43%
20231.76%28.97%-26.73%-7.97%13.17%6.47%-15.94%2.25%21.82%-7.01%-18.48%11.66%-5.49%
20224.40%-16.45%-6.97%18.56%10.69%12.63%-3.60%28.07%-14.07%-5.42%-28.48%-16.45%-28.09%
2021-7.45%-4.42%15.68%-11.55%-16.21%12.03%4.21%11.95%14.03%-15.43%8.78%-5.79%-2.04%
2020-2.35%15.71%21.07%-15.59%-35.34%-1.20%-46.38%-33.87%39.94%-6.01%5.42%-29.53%-74.44%
2019-6.57%6.11%6.69%2.48%5.29%-9.82%-11.56%-22.00%12.38%-11.35%12.46%-9.18%-27.76%
2018-4.52%11.64%0.21%0.09%-0.83%3.32%7.69%14.25%-1.75%4.98%1.21%-16.03%18.15%
2017-18.40%-8.79%0.17%11.14%-1.77%8.05%-4.14%-9.71%11.09%-1.28%3.28%-6.04%-18.99%
2016-7.53%-10.10%-7.90%-26.57%22.90%-29.04%-17.44%17.57%-7.52%13.27%14.54%5.15%-39.95%
2015-19.85%7.19%-1.68%4.65%-8.19%12.01%13.22%-1.54%0.96%-14.55%20.34%2.77%8.13%
20142.03%-18.89%12.86%5.16%3.22%-21.21%6.65%9.04%28.42%9.60%6.05%-4.54%32.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZSL составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ZSL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZSL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraShort Silver имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.40
  • За 5 лет: -0.59
  • За 10 лет: -0.50
  • За всё время: -0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

ProShares UltraShort Silver не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Silver показал максимальную просадку в 97.31%, зарегистрированную 27 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Silver составляет 97.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.31%15 дек. 2015 г.233427 мар. 2025 г.———
-86.92%8 дек. 2008 г.33914 апр. 2010 г.115 апр. 2010 г.340
-80.04%6 мая 2010 г.20323 февр. 2011 г.30711 мая 2012 г.510
-46.79%29 июн. 2012 г.684 окт. 2012 г.12915 апр. 2013 г.197
-45.46%28 июн. 2013 г.4227 авг. 2013 г.29831 окт. 2014 г.340
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...