PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGP и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%6.59%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.


DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий DGP и IAUM

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.


Доходность на риск

DGP vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGPIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.35

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.74

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

10.02

+1.06

DGP vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGPIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.31

-1.00

Корреляция

Корреляция между DGP и IAUM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и IAUM

Ни DGP, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и IAUM

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


DGPIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-20.87%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-19.15%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-11.69%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-4.99%

-36.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

5.23%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и IAUM

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGPIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

10.38%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

24.00%

+24.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

27.53%

+27.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

17.79%

+20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

17.79%

+17.14%