PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGP с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGP с IAUM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM).

DGP и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или IAUM.

Корреляция

Корреляция между DGP и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DGP и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGP:

1.90

IAUM:

2.02

Коэф-т Сортино

DGP:

2.65

IAUM:

2.89

Коэф-т Омега

DGP:

1.33

IAUM:

1.37

Коэф-т Кальмара

DGP:

2.77

IAUM:

4.74

Коэф-т Мартина

DGP:

12.25

IAUM:

12.08

Индекс Язвы

DGP:

6.30%

IAUM:

3.18%

Дневная вол-ть

DGP:

36.47%

IAUM:

17.78%

Макс. просадка

DGP:

-75.31%

IAUM:

-20.87%

Текущая просадка

DGP:

-7.44%

IAUM:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 49.88%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 25.53%.

DGP

С начала года

49.88%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

50.69%

1 год

68.81%

3 года

36.50%

5 лет

20.76%

10 лет

15.32%

IAUM

С начала года

25.53%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

25.05%

1 год

35.58%

3 года

21.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Сравнение комиссий DGP и IAUM

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGP и IAUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGP c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и IAUM

Ни DGP, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и IAUM

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и IAUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и IAUM

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...