- ISIN
- US25154H7492
- CUSIP
- 25154H749
- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 27 февр. 2008 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Leveraged Commodities, Gold
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $229M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции DGP — $163. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,783.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) показал доход в 1.01% с начала года и 57.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGP составила 20.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 57.52%
- 3 года*
- 57.85%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- 20.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DGP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.36% | 17.37% | -22.14% | -3.82% | -3.32% | -4.41% | 1.01% | ||||||
| 2025 | 11.90% | 3.35% | 17.95% | 10.08% | -0.50% | 0.60% | -1.83% | 10.58% | 22.12% | 6.15% | 9.87% | 3.88% | 141.40% |
| 2024 | -3.47% | 0.87% | 16.97% | 6.09% | 2.56% | -0.48% | 9.86% | 3.40% | 10.03% | 7.93% | -6.28% | -1.78% | 53.16% |
| 2023 | 10.54% | -10.19% | 14.28% | 2.78% | -3.90% | -4.72% | 3.69% | -0.68% | -11.00% | 12.98% | 4.03% | 1.70% | 16.97% |
| 2022 | -3.62% | 12.73% | 2.32% | -5.11% | -6.35% | -3.94% | -4.29% | -6.37% | -6.47% | -3.72% | 16.62% | 5.78% | -5.54% |
| 2021 | -6.59% | -11.04% | -3.41% | 5.88% | 15.07% | -14.23% | 5.03% | -0.10% | -6.66% | 3.00% | -1.15% | 6.08% | -11.29% |
Метрики бенчмарка
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes has an annualized alpha of 18.01%, beta of 0.07, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2008.
- This ETF captured 28.31% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -11.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.01%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.31%
- Участие в снижении
- -11.48%
Комиссия
Комиссия DGP составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGP имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.93 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 13.52 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2225 торговых сессий.
Текущая просадка DB Gold Double Long Exchange Traded Notes составляет 32.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -75.31%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 8y 10mo | 13y 2moавг. 2011 г. - окт. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.21%нояб. 2008 г. | 7mo 29d | 12mo 2d | 1y 7moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -36.58%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -24.37%февр. 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 2d | 5mo 9dдек. 2009 г. - май 2010 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.17%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| DGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -56.78% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -9.10% | -27.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | -18.90% | -17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -25.43% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -33.92% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -0.74% | -32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -10.72% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.24% | 1.97% | +12.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGP
Добавьте DB Gold Double Long Exchange Traded Notes в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGP