График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) показал доход в 13.65% с начала года и 101.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGP составила 22.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DGP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.36% | 17.37% | -22.14% | 13.65% | |||||||||
| 2025 | 11.90% | 3.35% | 17.95% | 10.08% | -0.50% | 0.60% | -1.83% | 10.58% | 22.12% | 6.15% | 9.87% | 3.88% | 141.40% |
| 2024 | -3.47% | 0.87% | 16.97% | 6.09% | 2.56% | -0.48% | 9.86% | 3.40% | 10.03% | 7.93% | -6.28% | -1.78% | 53.16% |
| 2023 | 10.54% | -10.19% | 14.28% | 2.78% | -3.90% | -4.72% | 3.69% | -0.68% | -11.00% | 12.98% | 4.03% | 1.70% | 16.97% |
| 2022 | -3.62% | 12.73% | 2.32% | -5.11% | -6.35% | -3.94% | -4.29% | -6.37% | -6.47% | -3.72% | 16.62% | 5.78% | -5.54% |
| 2021 | -6.59% | -11.04% | -3.41% | 5.88% | 15.07% | -14.23% | 5.03% | -0.10% | -6.66% | 3.00% | -1.15% | 6.08% | -11.29% |
Метрики бенчмарка
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes: годовая альфа составляет 19.02%, бета — 0.06, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 29.02.2008.
- Этот ETF участвовал в 30.81% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -13.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.02%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.81%
- Участие в снижении
- -13.45%
Комиссия
Комиссия DGP составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGP имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.39 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.40 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 6.61 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DGP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2225 торговых сессий.
Текущая просадка DB Gold Double Long Exchange Traded Notes составляет 24.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.31% | 23 авг. 2011 г. | 1088 | 17 дек. 2015 г. | 2225 | 22 окт. 2024 г. | 3313 |
| -55.21% | 18 мар. 2008 г. | 168 | 12 нояб. 2008 г. | 249 | 9 нояб. 2009 г. | 417 |
| -36.58% | 30 янв. 2026 г. | 39 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -24.37% | 3 дек. 2009 г. | 45 | 8 февр. 2010 г. | 64 | 11 мая 2010 г. | 109 |
| -18.17% | 21 окт. 2025 г. | 11 | 4 нояб. 2025 г. | 33 | 22 дек. 2025 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...