- ISIN
- US25154H7492
- CUSIP
- 25154H749
- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 27 февр. 2008 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Leveraged Commodities, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $229M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) снизился на 18.2% с начала года. Текущая цена акции DGP — $132. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,372.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) показал доход в -18.16% с начала года и 30.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGP составила 16.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -13.63%
- 6 месяцев
- -28.52%
- С начала года
- -18.16%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 47.59%
- 5 лет*
- 27.52%
- 10 лет*
- 16.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность DGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DGP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.36% | 17.37% | -22.14% | -3.82% | -3.32% | -23.50% | 1.24% | -18.16% | |||||
| 2025 | 11.90% | 3.35% | 17.95% | 10.08% | -0.50% | 0.60% | -1.83% | 10.58% | 22.12% | 6.15% | 9.87% | 3.88% | 141.40% |
| 2024 | -3.47% | 0.87% | 16.97% | 6.09% | 2.56% | -0.48% | 9.86% | 3.40% | 10.03% | 7.93% | -6.28% | -1.78% | 53.16% |
| 2023 | 10.54% | -10.19% | 14.28% | 2.78% | -3.90% | -4.72% | 3.69% | -0.68% | -11.00% | 12.98% | 4.03% | 1.70% | 16.97% |
| 2022 | -3.62% | 12.73% | 2.32% | -5.11% | -6.35% | -3.94% | -4.29% | -6.37% | -6.47% | -3.72% | 16.62% | 5.78% | -5.54% |
| 2021 | -6.59% | -11.04% | -3.41% | 5.88% | 15.07% | -14.23% | 5.03% | -0.10% | -6.66% | 3.00% | -1.15% | 6.08% | -11.29% |
Метрики бенчмарка
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes has an annualized alpha of 16.66%, beta of 0.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2008.
- This ETF captured 28.51% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.66%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.51%
- Участие в снижении
- -2.91%
Комиссия
Комиссия DGP составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGP имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.35 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 10.19 | -8.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2225 торговых сессий.
Текущая просадка DB Gold Double Long Exchange Traded Notes составляет 45.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.31%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 8y 10mo | 13y 2moавг. 2011 г. - окт. 2024 г. | — |
-55.21%нояб. 2008 г. | 7mo 29d | 12mo 2d | 1y 7moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.98%июнь 2026 г. | 4mo 25d | — | 5mo 18dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-24.37%февр. 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 2d | 5mo 9dдек. 2009 г. - май 2010 г. | — |
-18.17%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -56.78% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -9.10% | -37.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.98% | -18.90% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -25.43% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -33.92% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.54% | -0.49% | -45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -10.70% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 2.09% | +17.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGP
Добавьте DB Gold Double Long Exchange Traded Notes в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGP