PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25154H7492
CUSIP25154H749
ЭмитентDeutsche Bank
Дата выпуска27 февр. 2008 г.
РегионGlobal (Broad)
КатегорияLeveraged Commodities, Leveraged, Gold
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексDeutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%)
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия DGP составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Популярные сравнения: DGP с UGL, DGP с LYFT, DGP с JNUG, DGP с IAUM, DGP с FNILX, DGP с GFI, DGP с IAU, DGP с PAAS, DGP с WPM, DGP с NUGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
31.39%
6.19%
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes показал доход в 41.70% с начала года и 57.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DB Gold Double Long Exchange Traded Notes составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.74%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года41.70%15.21%
1 месяц6.56%2.83%
6 месяцев31.38%6.19%
1 год57.75%22.46%
5 лет (среднегодовая)15.38%12.84%
10 лет (среднегодовая)9.21%10.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.47%0.88%16.95%6.09%2.57%-0.48%9.87%3.41%41.70%
202310.54%-10.19%14.28%2.77%-3.89%-4.72%3.70%-0.68%-11.02%12.98%4.03%1.70%16.98%
2022-3.60%12.71%2.34%-5.13%-6.35%-3.93%-4.30%-6.36%-6.49%-3.70%16.63%5.77%-5.53%
2021-6.59%-11.04%-3.41%5.89%15.07%-14.22%5.02%-0.10%-6.65%2.99%-1.16%6.07%-11.30%
20208.47%-2.32%0.25%14.99%6.08%6.36%18.39%4.49%-13.95%-1.47%-11.20%13.20%45.29%
201912.89%-2.10%-9.40%-1.80%3.33%16.00%-0.21%16.22%-7.44%4.48%-6.14%6.63%32.27%
20186.22%-4.31%1.10%-1.95%-2.70%-7.67%-4.67%-4.75%-1.31%4.09%0.09%9.47%-7.48%
201710.44%6.17%-0.69%3.08%-0.37%-4.48%4.10%8.21%-2.97%-4.70%-0.04%4.43%24.20%
201610.75%22.25%1.90%12.04%-13.70%17.89%2.04%-7.42%-0.32%-6.34%-16.77%-3.92%10.92%
201517.15%-11.48%-4.76%-0.34%1.30%-3.16%-13.56%7.22%-3.47%4.53%-13.57%-1.09%-22.81%
20146.81%12.50%-6.10%0.88%-6.30%12.59%-7.06%0.46%-12.40%-6.25%-1.25%2.98%-6.37%
2013-1.27%-10.41%1.89%-15.27%-12.46%-22.34%14.25%10.37%-9.51%-0.84%-10.99%-7.72%-51.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DGP среди ETFs на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 7878
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes)
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGP, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGP, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGP, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.72

Коэффициент Шарпа

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.98
1.83
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.59%
-3.03%
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DB Gold Double Long Exchange Traded Notes составляет 14.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.31%23 авг. 2011 г.108817 дек. 2015 г.
-55.21%18 мар. 2008 г.16812 нояб. 2008 г.2499 нояб. 2009 г.417
-24.37%3 дек. 2009 г.458 февр. 2010 г.6411 мая 2010 г.109
-16.22%7 дек. 2010 г.3627 янв. 2011 г.221 мар. 2011 г.58
-15.33%21 июн. 2010 г.2627 июл. 2010 г.3414 сент. 2010 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DB Gold Double Long Exchange Traded Notes составляет 7.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.88%
4.49%
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes)
Benchmark (^GSPC)