- ISIN
- US25154H7492
- CUSIP
- 25154H749
- Эмитент
- Deutsche Bank
- Дата выпуска
- 27 февр. 2008 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Leveraged Commodities, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $229M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) снизился на 14.6% с начала года. Текущая цена акции DGP — $138. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,662.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) показал доход в -14.58% с начала года и 32.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGP составила 17.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 17.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DGP по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DGP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 сент. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.36% | 17.37% | -22.14% | -3.82% | -3.32% | -19.16% | -14.58% | ||||||
| 2025 | 11.90% | 3.35% | 17.95% | 10.08% | -0.50% | 0.60% | -1.83% | 10.58% | 22.12% | 6.15% | 9.87% | 3.88% | 141.40% |
| 2024 | -3.47% | 0.87% | 16.97% | 6.09% | 2.56% | -0.48% | 9.86% | 3.40% | 10.03% | 7.93% | -6.28% | -1.78% | 53.16% |
| 2023 | 10.54% | -10.19% | 14.28% | 2.78% | -3.90% | -4.72% | 3.69% | -0.68% | -11.00% | 12.98% | 4.03% | 1.70% | 16.97% |
| 2022 | -3.62% | 12.73% | 2.32% | -5.11% | -6.35% | -3.94% | -4.29% | -6.37% | -6.47% | -3.72% | 16.62% | 5.78% | -5.54% |
| 2021 | -6.59% | -11.04% | -3.41% | 5.88% | 15.07% | -14.23% | 5.03% | -0.10% | -6.66% | 3.00% | -1.15% | 6.08% | -11.29% |
Метрики бенчмарка
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes has an annualized alpha of 16.97%, beta of 0.08, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2008.
- This ETF captured 28.31% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.15%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.97%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.31%
- Участие в снижении
- -5.15%
Комиссия
Комиссия DGP составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGP имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.46 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 10.92 | -8.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes показал максимальную просадку в 75.31%, зарегистрированную 17 дек. 2015 г.. Полное восстановление заняло 2225 торговых сессий.
Текущая просадка DB Gold Double Long Exchange Traded Notes составляет 43.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -75.31%дек. 2015 г. | 4y 3mo | 8y 10mo | 13y 2moавг. 2011 г. - окт. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.21%нояб. 2008 г. | 7mo 29d | 12mo 2d | 1y 7moмарт 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -43.98%июнь 2026 г. | 4mo 11d | — | 4mo 25dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -24.37%февр. 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 2d | 5mo 9dдек. 2009 г. - май 2010 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -18.17%нояб. 2025 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| DGP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -56.78% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -9.10% | -34.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -18.90% | -25.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -25.43% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -33.92% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -3.21% | -39.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -10.71% | -30.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 2.04% | +14.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGP
Добавьте DB Gold Double Long Exchange Traded Notes в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGP