Сравнение ZSL с UVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

ZSL и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSL и UVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
ZSL ProShares UltraShort Silver	-57.72%	-87.29%	-42.43%	-5.49%	-11.02%
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF	45.01%	-83.21%	-75.24%	-95.28%	-62.08%

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.

ZSL

1 день: 0.31%

1 месяц: 30.60%

С начала года: -57.72%

6 месяцев: -84.89%

1 год: -92.48%

3 года*: -68.79%

5 лет*: -53.83%

10 лет*: -44.57%

UVIX

1 день: -4.39%

1 месяц: 28.37%

С начала года: 45.01%

6 месяцев: -16.28%

1 год: -77.80%

3 года*: -82.70%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Silver

Название символа

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с ZSL:

ZSL с SLV ZSL с SIL ZSL с SIVR ZSL с DUST ZSL с DGP ZSL с SPMO ZSL с SPY

Часто сравнивают с UVIX:

UVIX с UVXY UVIX с ^VIX UVIX с SVIX UVIX с VXX UVIX с SQQQ UVIX с ^FVX UVIX с SVOL

Сравнение комиссий ZSL и UVIX

ZSL берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

UVIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

ZSL

ProShares UltraShort Silver

Доходность на риск

ZSL vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZSL	UVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.80	-0.52	-0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-2.53	-0.41	-2.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.72	0.95	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.96	-0.83	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.44	-0.94	-0.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа UVIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZSL	UVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.80	-0.52	-0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.68	-0.59	-0.08

Корреляция

Корреляция между ZSL и UVIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и UVIX

Ни ZSL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSL и UVIX

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZSL	UVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-99.96%	-0.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-95.92%	-94.23%	-1.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.04%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.81%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-99.94%	-0.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-96.35%	-88.03%	-8.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	64.00%	82.65%	-18.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и UVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Silver (ZSL) составляет 33.81%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что ZSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZSL	UVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	33.81%	58.92%	-25.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	104.14%	94.46%	+9.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	116.32%	149.69%	-33.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	72.40%	138.17%	-65.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	64.22%	138.17%	-73.95%

Сравнение ZSL с UVIX

Доходность

Сравнение доходности ZSL и UVIX

Сравнение доходности по годам ZSL и UVIX

Доходность по периодам

ZSL

UVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZSL и UVIX

Доходность на риск

ZSL vs. UVIX — Ранг доходности на риск

ZSL

UVIX

Сравнение ZSL c UVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZSL vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и UVIX

Просадки

Сравнение просадок ZSL и UVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и UVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)