Сравнение ZSL с UVIX
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSL returned -67.63%/yr vs -80.80%/yr for UVIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ZSL charges 1.32%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
UVIX
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -21.26%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -38.89%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -80.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -11.63% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between ZSL and UVIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
ZSL
UVIX
Сравнение ZSL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -1.01 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.36 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и UVIX
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -86.20% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -99.36% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.97% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -88.58% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 67.73% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и UVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Silver (ZSL) составляет 28.23%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.94%. Это указывает на то, что ZSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 33.94% | -5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 87.40% | +20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 112.72% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 136.13% | -61.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 136.13% | -70.40% |
Сравнение комиссий ZSL и UVIX
ZSL берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и UVIX
Ни ZSL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and UVIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.94%) compared to ZSL (28.23%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, ZSL leads with -67.63% vs -80.80% for UVIX. On fees, ZSL is cheaper at 1.32% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 28.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZSL has performed better with a -67.63% return vs -80.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSL is cheaper with a 1.32% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
ZSL and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while UVIX is Volatility. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 2.78% for UVIX.
ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор