Сравнение ZSL с SIVR
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -39.94%/yr vs 11.82%/yr for SIVR. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -49.31%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: -39.94% против 11.82% соответственно.
ZSL
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- -49.31%
- 1 год
- -88.48%
- 3 года*
- -67.11%
- 5 лет*
- -52.02%
- 10 лет*
- -39.94%
- Всё время*
- -42.21%
SIVR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -29.11%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 63.68%
- 3 года*
- 37.57%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 11.82%
- Всё время*
- 8.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.86M | $50.71M | $82.05M | |
| $60.85M | $64.07M | $94.28M |
Сравнение доходности по годам ZSL и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -49.31% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -12.86% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between ZSL and SIVR is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between ZSL and SIVR has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SIVR — Ранг доходности на риск
ZSL
SIVR
Сравнение ZSL c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.22 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.30 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SIVR
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.85% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | -52.27% | -41.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -52.27% | -46.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -52.27% | -46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -52.27% | -47.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -46.84% | -53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.40% | -47.84% | -48.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.63% | 27.79% | +46.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SIVR
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.20% | 11.45% | +11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.09% | 44.04% | +43.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.69% | 61.49% | +63.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.88% | 37.07% | +38.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.03% | 32.28% | +33.75% |
Сравнение комиссий ZSL и SIVR
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SIVR
Ни ZSL, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SIVR have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (23.20%) compared to SIVR (11.45%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, SIVR leads with 11.82% vs -39.94% for ZSL. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 11.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 11.82% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: ProShares and abrdn. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор