PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SIVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 15.77%/yr for SIVR. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: -43.74% против 15.77% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between ZSL and SIVR is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2009 г.

-0.99

The correlation between ZSL and SIVR has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с DUSTZSL с SPMOZSL с DGP
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

ZSL vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.90

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.07

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.63

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.67

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.90

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.58

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.50

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.32

-0.99

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SIVR

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.85%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-42.42%

-52.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-42.42%

-55.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-42.42%

-56.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-42.42%

-57.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-37.25%

-62.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-47.85%

-48.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

19.64%

+48.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SIVR

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

16.28%

+16.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

58.30%

+47.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

58.84%

+60.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

36.17%

+37.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

31.87%

+33.33%

Сравнение комиссий ZSL и SIVR

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SIVR

Ни ZSL, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SIVR have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SIVR (16.28%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SIVR's -75.85%.

On 10-year performance, SIVR leads with 15.77% vs -43.74% for ZSL. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 16.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 15.77% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: ProShares and abrdn. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.30% for SIVR.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор