Сравнение ZSL с SIVR
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SIVR tracks the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 10.40%/yr for SIVR. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью -21.76%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: -38.38% против 10.40% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
SIVR
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -20.54%
- 6 месяцев
- -39.51%
- С начала года
- -21.76%
- 1 год
- 46.67%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам ZSL и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -21.76% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between ZSL and SIVR is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between ZSL and SIVR has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SIVR — Ранг доходности на риск
ZSL
SIVR
Сравнение ZSL c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.90 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.86 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SIVR
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -75.85% | -24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -52.27% | -41.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -52.27% | -46.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -52.27% | -46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -52.27% | -47.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -52.27% | -47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -47.83% | -48.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 25.19% | +47.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SIVR
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 12.94% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 57.05% | +44.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 61.09% | +62.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 36.91% | +38.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 32.22% | +33.70% |
Сравнение комиссий ZSL и SIVR
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SIVR
Ни ZSL, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SIVR have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to SIVR (12.94%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SIVR's -75.85%.
On 10-year performance, SIVR leads with 10.40% vs -38.38% for ZSL. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SIVR has been the lower-risk option at 12.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIVR has performed better with a 10.40% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: ProShares and abrdn. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.30% for SIVR.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор