PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGP с WPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGP и WPM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DGP и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.68%
6.75%
DGP
WPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGP:

1.77

WPM:

0.60

Коэф-т Сортино

DGP:

2.28

WPM:

0.99

Коэф-т Омега

DGP:

1.29

WPM:

1.12

Коэф-т Кальмара

DGP:

1.20

WPM:

0.68

Коэф-т Мартина

DGP:

9.46

WPM:

2.41

Индекс Язвы

DGP:

5.57%

WPM:

7.64%

Дневная вол-ть

DGP:

29.78%

WPM:

30.51%

Макс. просадка

DGP:

-75.31%

WPM:

-86.74%

Текущая просадка

DGP:

-13.59%

WPM:

-16.30%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 47.94%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции DGP уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.40% соответственно.


DGP

С начала года

47.94%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

19.47%

1 год

51.24%

5 лет

17.38%

10 лет

10.40%

WPM

С начала года

17.25%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

9.14%

1 год

15.77%

5 лет

17.61%

10 лет

12.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGP c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGP, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.770.60
Коэффициент Сортино DGP, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.280.99
Коэффициент Омега DGP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.12
Коэффициент Кальмара DGP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.200.68
Коэффициент Мартина DGP, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.462.41
DGP
WPM

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
0.60
DGP
WPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и WPM

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
1.08%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%2.23%

Просадки

Сравнение просадок DGP и WPM

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.59%
-16.30%
DGP
WPM

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и WPM

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеют волатильность 10.75% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.75%
10.43%
DGP
WPM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab