PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLV tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 15.55%/yr for SLV. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -43.74% против 15.55% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between ZSL and SLV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between ZSL and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMOZSL с DGP
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ZSL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.89

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.07

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.62

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

5.64

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.89

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.58

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.49

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.25

-0.91

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SLV

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.28%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-42.45%

-52.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-42.45%

-55.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-42.45%

-56.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-42.81%

-57.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-37.30%

-62.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-44.67%

-51.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

19.67%

+48.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SLV

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

16.30%

+16.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

58.31%

+47.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

58.90%

+60.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

36.15%

+37.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

31.84%

+33.36%

Сравнение комиссий ZSL и SLV

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SLV

Ни ZSL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SLV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SLV (16.30%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.55% vs -43.74% for ZSL. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.55% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор