Сравнение ZSL с SLV
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLV tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -41.09%/yr vs 12.68%/yr for SLV. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -41.09% против 12.68% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам ZSL и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between ZSL and SLV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between ZSL and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SLV — Ранг доходности на риск
ZSL
SLV
Сравнение ZSL c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.47 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.16 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SLV
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.28% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -47.23% | -46.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -47.23% | -51.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -47.23% | -51.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -47.23% | -52.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -47.23% | -52.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -44.65% | -51.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 21.91% | +47.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SLV
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 14.34% | +13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 59.27% | +48.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 60.33% | +62.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 36.59% | +38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 32.09% | +33.64% |
Сравнение комиссий ZSL и SLV
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SLV
Ни ZSL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SLV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (28.23%) compared to SLV (14.34%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 12.68% vs -41.09% for ZSL. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 12.68% return vs -41.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор