Сравнение ZSL с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares Silver Trust (SLV).
ZSL и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.85% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.85%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -44.59% против 16.87% соответственно.
ZSL
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- 41.39%
- С начала года
- -57.85%
- 6 месяцев
- -85.35%
- 1 год
- -92.33%
- 3 года*
- -68.82%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- -44.59%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и SLV
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
ZSL vs. SLV — Ранг доходности на риск
ZSL
SLV
Сравнение ZSL c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 2.11 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | 2.20 | -4.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.39 | -0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.82 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.79 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.11 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.69 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.54 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.25 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и SLV составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SLV
Ни ZSL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SLV
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.28% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -42.45% | -53.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -42.45% | -56.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -42.81% | -57.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -35.47% | -64.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -44.76% | -51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.73% | 13.63% | +50.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SLV
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 37.36% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 18.91%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.36% | 18.91% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 57.27% | +46.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 57.07% | +59.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 35.28% | +37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 31.36% | +32.88% |