Сравнение ZSL с SLV
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SLV tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 10.19%/yr for SLV. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -38.38% против 10.19% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам ZSL и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between ZSL and SLV is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between ZSL and SLV has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SLV — Ранг доходности на риск
ZSL
SLV
Сравнение ZSL c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.89 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.85 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SLV
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.28% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -52.28% | -41.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -52.28% | -46.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -52.28% | -46.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -52.28% | -47.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -52.28% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -44.67% | -51.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 25.22% | +47.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SLV
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 12.88% | +12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 57.02% | +44.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 61.12% | +62.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 36.88% | +38.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 32.18% | +33.74% |
Сравнение комиссий ZSL и SLV
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SLV
Ни ZSL, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SLV have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to SLV (12.88%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 10.19% vs -38.38% for ZSL. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 12.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 10.19% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор