Сравнение DGP с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DGP и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или UGL.
Доходность
Сравнение доходности DGP и UGL
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 40.71%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.55% соответственно.
DGP
43.31%
-12.32%
7.25%
53.08%
16.65%
10.07%
UGL
40.71%
-9.07%
6.68%
50.59%
14.30%
8.55%
Основные характеристики
| DGP | UGL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 10.30 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 5.22% |
| Дневная вол-ть | 29.20% | 29.34% |
| Макс. просадка | -75.31% | -75.93% |
| Текущая просадка | -16.30% | -26.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и UGL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между DGP и UGL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGP c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и UGL
Ни DGP, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и UGL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и UGL
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 10.65% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.