PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGP с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGP и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 22.78% против 20.61% соответственно.


DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий DGP и UGL

DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

DGP vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGPUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.78

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.11

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.59

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

8.76

+2.32

DGP vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGPUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между DGP и UGL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и UGL

Ни DGP, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и UGL

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


DGPUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-75.93%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-37.56%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-40.23%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-46.23%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-25.85%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-43.76%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

11.11%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и UGL

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGPUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

20.81%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

49.09%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

55.46%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

35.70%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

32.19%

+2.74%