PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGP с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds - DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) while UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 20.46%/yr vs 18.45%/yr for UGL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности DGP и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 20.46% против 18.45% соответственно.

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between DGP and UGL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.96

The correlation between DGP and UGL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с DGP:
DGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUMDGP с NUGT
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOLUGL с JNUG

Доходность на риск

DGP vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.98

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.43

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.38

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

3.17

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DGP и UGL

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGPUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-75.93%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-37.56%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-37.56%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-40.23%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-46.23%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.78%

-36.56%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-43.63%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

16.35%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и UGL

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 10.48% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGPUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

11.03%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

46.81%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

52.91%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

36.18%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

32.34%

+2.70%

Сравнение комиссий DGP и UGL

DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и UGL

Ни DGP, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DGP and UGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UGL has higher volatility (11.03%) compared to DGP (10.48%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs 18.45% for UGL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

DGP and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for UGL.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор