Сравнение DGP с UGL
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds - DGP tracks the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%) while UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 17.25%/yr vs 15.23%/yr for UGL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности DGP и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -14.58%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 17.25% против 15.23% соответственно.
DGP
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -21.57%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 17.25%
UGL
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -17.68%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам DGP и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -14.58% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
UGL ProShares Ultra Gold | -16.89% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between DGP and UGL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between DGP and UGL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. UGL — Ранг доходности на риск
DGP
UGL
Сравнение DGP c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 1.46 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и UGL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -75.93% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -46.64% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -46.64% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -46.64% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -46.64% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.16% | -46.11% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -43.62% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 18.88% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и UGL
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 16.29%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 16.29% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.95% | 49.19% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 54.81% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.27% | 36.65% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.31% | 32.51% | +2.80% |
Сравнение комиссий DGP и UGL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и UGL
Ни DGP, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DGP and UGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DGP has higher volatility (17.11%) compared to UGL (16.29%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, DGP leads with 17.25% vs 15.23% for UGL. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 16.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGP has performed better with a 17.25% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
DGP and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Deutsche Bank and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for UGL.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор