Сравнение DGP с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DGP и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или UGL.
Корреляция
Корреляция между DGP и UGL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGP и UGL
Основные характеристики
DGP:
2.48
UGL:
2.22
DGP:
2.95
UGL:
2.66
DGP:
1.38
UGL:
1.35
DGP:
1.69
UGL:
1.30
DGP:
12.69
UGL:
10.65
DGP:
5.88%
UGL:
6.32%
DGP:
30.05%
UGL:
30.38%
DGP:
-75.31%
UGL:
-75.93%
DGP:
-3.89%
UGL:
-17.33%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGP показывает доходность 7.44%, а UGL немного выше – 7.52%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.17% соответственно.
DGP
7.44%
10.42%
26.27%
70.70%
17.44%
9.92%
UGL
7.52%
10.46%
23.48%
64.85%
14.40%
8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и UGL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGP и UGL
DGP
UGL
Сравнение DGP c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и UGL
Ни DGP, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и UGL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и UGL
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 7.69%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.