Сравнение DGP с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DGP и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции UGL по среднегодовой доходности: 22.78% против 20.61% соответственно.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и UGL
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
DGP vs. UGL — Ранг доходности на риск
DGP
UGL
Сравнение DGP c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.78 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.11 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.59 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 8.76 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.78 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DGP и UGL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и UGL
Ни DGP, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и UGL
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -75.93% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -37.56% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -40.23% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -46.23% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -25.85% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -43.76% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 11.11% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и UGL
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 20.81% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 49.09% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 55.46% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 35.70% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 32.19% | +2.74% |