PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 10.69%/yr for SIL. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for SIL.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: -43.74% против 10.69% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between ZSL and SIL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

-0.76

The correlation between ZSL and SIL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMOZSL с DGP
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

ZSL vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.83

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.17

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.30

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.79

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

7.14

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.83

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.36

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.27

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.14

-0.80

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SIL

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.99%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-32.91%

-61.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-32.91%

-65.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-55.08%

-43.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-63.04%

-36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-25.87%

-74.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-51.45%

-44.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

12.82%

+55.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SIL

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 17.66%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

17.66%

+14.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

41.57%

+64.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

50.01%

+69.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

39.21%

+34.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

39.60%

+25.60%

Сравнение комиссий ZSL и SIL

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SIL

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SIL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SIL (17.66%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.69% vs -43.74% for ZSL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 17.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.69% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SIL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.65% for SIL.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор