Сравнение ZSL с SIL
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -39.94%/yr vs 6.73%/yr for SIL. Their -0.76 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -49.31%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: -39.94% против 6.73% соответственно.
ZSL
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- -49.31%
- 1 год
- -88.48%
- 3 года*
- -67.11%
- 5 лет*
- -52.02%
- 10 лет*
- -39.94%
- Всё время*
- -42.21%
SIL
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- -15.73%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 49.44%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.73%
- Всё время*
- 5.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.94M | $70.79M | $112.18M | |
| $60.85M | $64.07M | $94.28M |
Сравнение доходности по годам ZSL и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -49.31% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 0.44% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
Correlation
The correlation between ZSL and SIL is -0.83, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | -0.76 |
The correlation between ZSL and SIL has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SIL — Ранг доходности на риск
ZSL
SIL
Сравнение ZSL c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.70 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.52 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SIL
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.99% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | -39.41% | -54.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -39.41% | -58.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -47.91% | -51.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -63.04% | -36.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -28.93% | -71.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.40% | -51.25% | -45.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.63% | 19.02% | +55.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SIL
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с Global X Silver Miners ETF (SIL) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.20% | 14.29% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.09% | 41.28% | +45.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.69% | 53.82% | +70.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.88% | 40.28% | +35.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.03% | 39.88% | +26.15% |
Сравнение комиссий ZSL и SIL
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SIL
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.21% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SIL have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (23.20%) compared to SIL (14.29%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SIL's -82.99%.
On 10-year performance, SIL leads with 6.73% vs -39.94% for ZSL. On fees, SIL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIL has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIL has performed better with a 6.73% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
SIL has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.65% for SIL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор