PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGP с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGP с JNUG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).

DGP и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или JNUG.

Корреляция

Корреляция между DGP и JNUG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DGP и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGP:

1.90

JNUG:

0.62

Коэф-т Сортино

DGP:

2.65

JNUG:

1.51

Коэф-т Омега

DGP:

1.33

JNUG:

1.19

Коэф-т Кальмара

DGP:

2.77

JNUG:

0.65

Коэф-т Мартина

DGP:

12.25

JNUG:

3.37

Индекс Язвы

DGP:

6.30%

JNUG:

19.18%

Дневная вол-ть

DGP:

36.47%

JNUG:

77.35%

Макс. просадка

DGP:

-75.31%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

DGP:

-7.44%

JNUG:

-99.82%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 49.88%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 90.36%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 15.32% против -29.42% соответственно.

DGP

С начала года

49.88%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

50.69%

1 год

68.81%

3 года

36.50%

5 лет

20.76%

10 лет

15.32%

JNUG

С начала года

90.36%

1 месяц

-8.63%

6 месяцев

54.80%

1 год

47.94%

3 года

11.83%

5 лет

-6.47%

10 лет

-29.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Сравнение комиссий DGP и JNUG

DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGP и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGP c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и JNUG

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.76%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок DGP и JNUG

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и JNUG

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 16.99%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...