Сравнение DGP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust (IAU).
DGP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или IAU.
Корреляция
Корреляция между DGP и IAU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGP и IAU
Основные характеристики
DGP:
3.11
IAU:
2.92
DGP:
3.48
IAU:
3.70
DGP:
1.45
IAU:
1.50
DGP:
2.26
IAU:
5.48
DGP:
16.37
IAU:
15.03
DGP:
5.84%
IAU:
2.97%
DGP:
30.84%
IAU:
15.27%
DGP:
-75.31%
IAU:
-45.14%
DGP:
-0.59%
IAU:
-0.09%
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 22.13%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.10% соответственно.
DGP
22.13%
11.76%
32.20%
95.39%
18.20%
13.08%
IAU
11.88%
6.46%
16.78%
44.62%
12.04%
9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и IAU
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGP и IAU
DGP
IAU
Сравнение DGP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и IAU
Ни DGP, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и IAU
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и IAU
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.