Сравнение DGP с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust (IAU).
DGP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или IAU.
Основные характеристики
| DGP | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.10% | 24.34% |
| Дох-ть за 1 год | 62.30% | 32.52% |
| Дох-ть за 3 года | 20.96% | 13.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.24% | 11.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.87% | 7.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 28.60% | 14.39% |
| Макс. просадка | -75.31% | -45.14% |
| Текущая просадка | -11.34% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между DGP и IAU составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGP и IAU
С начала года, DGP показывает доходность 47.10%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и IAU
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGP c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и IAU
Ни DGP, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и IAU
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и IAU
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.