PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGP с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGP returned 20.46%/yr vs 13.31%/yr for IAU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DGP charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности DGP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 20.46% против 13.31% соответственно.

DGP

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.64%
1 год
57.52%
3 года*
57.85%
5 лет*
30.49%
10 лет*
20.46%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		1.01%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between DGP and IAU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.96

The correlation between DGP and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUMDGP с NUGT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

DGP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.23

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.62

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.69

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

4.19

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.23

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DGP и IAU

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-45.14%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-19.18%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-19.18%

-17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-20.93%

-30.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-21.82%

-29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.78%

-17.70%

-15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-15.96%

-25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

7.71%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и IAU

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

5.50%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

23.02%

+23.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

26.42%

+26.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

17.95%

+20.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

15.90%

+19.14%

Сравнение комиссий DGP и IAU

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и IAU

Ни DGP, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DGP and IAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGP has higher volatility (10.48%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, DGP leads with 20.46% vs 13.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGP has performed better with a 20.46% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.

DGP and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGP is categorized as Leveraged Commodities, while IAU is Gold. DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор