PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGP с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGP с IAU

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust (IAU).

DGP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или IAU.

Корреляция

Корреляция между DGP и IAU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DGP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DGP:

68.53%

IAU:

35.15%

Макс. просадка

DGP:

-6.63%

IAU:

-3.45%

Текущая просадка

DGP:

-5.35%

IAU:

-2.79%

Доходность по периодам

DGP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGP и IAU

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGP и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и IAU

Ни DGP, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и IAU

Максимальная просадка DGP за все время составила -6.63%, что больше максимальной просадки IAU в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и IAU

Загрузка...