PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с DUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZSL и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSL и DUST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-57.72%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -37.04%. За последние 10 лет акции ZSL превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -44.57% против -58.91% соответственно.


ZSL

1 день
0.31%
1 месяц
30.60%
С начала года
-57.72%
6 месяцев
-84.89%
1 год
-92.48%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-53.83%
10 лет*
-44.57%

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Сравнение комиссий ZSL и DUST

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.


Доходность на риск

ZSL vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 11
Ранг коэф-та Мартина

DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZSLDUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.94

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.53

-2.49

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

0.74

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.95

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

-1.29

-0.15

ZSL vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUST равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZSLDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

-0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

-0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между ZSL и DUST составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и DUST

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.


TTM20252024202320222021202020192018
ZSL
ProShares UltraShort Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%

Просадки

Сравнение просадок ZSL и DUST

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и DUST.


Загрузка...

Показатели просадок


ZSLDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.92%

-91.57%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.04%

-98.68%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.81%

-99.99%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.35%

-83.16%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.00%

67.24%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и DUST

ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеют волатильность 33.81% и 33.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZSLDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.81%

33.98%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.14%

73.95%

+30.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.32%

92.04%

+24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.40%

70.89%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.22%

89.17%

-24.95%