Сравнение ZSL с DUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST).
ZSL и DUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и DUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.72% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -37.04%. За последние 10 лет акции ZSL превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -44.57% против -58.91% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 30.60%
- С начала года
- -57.72%
- 6 месяцев
- -84.89%
- 1 год
- -92.48%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- -44.57%
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и DUST
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.
Доходность на риск
ZSL vs. DUST — Ранг доходности на риск
ZSL
DUST
Сравнение ZSL c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | -0.94 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | -2.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.95 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.29 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.94 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | -0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и DUST составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и DUST
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и DUST
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и DUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -91.57% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -98.68% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -99.99% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -83.16% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 67.24% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и DUST
ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеют волатильность 33.81% и 33.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.81% | 33.98% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.14% | 73.95% | +30.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 92.04% | +24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 70.89% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.22% | 89.17% | -24.95% |