Сравнение ZSL с DUST
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs -49.28%/yr for DUST. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.07%/yr for DUST.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и DUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции ZSL превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -38.38% против -49.28% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
DUST
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- 44.18%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -70.93%
- 3 года*
- -58.02%
- 5 лет*
- -46.95%
- 10 лет*
- -49.28%
Сравнение доходности по годам ZSL и DUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -4.79% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
Correlation
The correlation between ZSL and DUST is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.71 |
The correlation between ZSL and DUST has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. DUST — Ранг доходности на риск
ZSL
DUST
Сравнение ZSL c DUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | DUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.83 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.05 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и DUST
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и DUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -85.83% | -7.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -97.55% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -98.68% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -99.98% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -83.45% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 67.27% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и DUST
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 23.53%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | DUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 23.53% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 77.17% | +24.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 95.66% | +28.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 73.51% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 86.97% | -21.05% |
Сравнение комиссий ZSL и DUST
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и DUST
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 3.98% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and DUST have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to DUST (23.53%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs DUST's -100.00%.
On 10-year performance, ZSL leads with -38.38% vs -49.28% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ZSL has performed better with a -38.38% return vs -49.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
DUST has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while DUST is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.07% for DUST.
ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и DUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор