PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSL с DUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с DUST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DUST is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -39.94%/yr vs -50.61%/yr for DUST. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.07%/yr for DUST.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -49.31%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -33.05%. За последние 10 лет акции ZSL превзошли акции DUST по среднегодовой доходности: -39.94% против -50.61% соответственно.

ZSL

1 день
-8.05%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
28.90%
С начала года
-49.31%
1 год
-88.48%
3 года*
-67.11%
5 лет*
-52.02%
10 лет*
-39.94%
Всё время*
-42.21%

DUST

1 день
-14.77%
1 месяц
-15.86%
6 месяцев
-4.57%
С начала года
-33.05%
1 год
-75.35%
3 года*
-64.48%
5 лет*
-50.85%
10 лет*
-50.61%
Всё время*
-49.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DUST

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
$30.77M$36.43M$43.78M

ZSL

ProShares UltraShort Silver
$60.85M$64.07M$94.28M

Сравнение доходности по годам ZSL и DUST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-49.31%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-33.05%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%

Correlation

The correlation between ZSL and DUST is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.71

The correlation between ZSL and DUST has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с SIVRZSL с UVIXZSL с SPMOZSL с DGP
Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ

Доходность на риск

ZSL vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ZSL c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSLDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.78

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.76
-1.41

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.85

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.92

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.20

+0.01

ZSL vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUST равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и DUST

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и DUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.62%

-82.39%

-11.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-97.55%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-98.68%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-99.98%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.40%

-83.51%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.63%

63.20%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и DUST

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Silver (ZSL) составляет 23.20%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) волатильность равна 28.44%. Это указывает на то, что ZSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.20%

28.44%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.09%

75.35%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.69%

97.21%

+27.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.88%

74.16%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.03%

86.75%

-20.72%

Сравнение комиссий ZSL и DUST

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и DUST

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		5.67%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and DUST have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUST has higher volatility (28.44%) compared to ZSL (23.20%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs DUST's -100.00%.

On 10-year performance, ZSL leads with -39.94% vs -50.61% for DUST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 23.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ZSL has performed better with a -39.94% return vs -50.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

DUST has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while DUST is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.07% for DUST.

ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и DUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор