PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -43.74% против 20.95% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between ZSL and SPMO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с DGP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ZSL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.62

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
3.54

-5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.47

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.64

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

14.17

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.62

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

1.27

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

1.03

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.01

-1.68

Просадки

Сравнение просадок ZSL и SPMO

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-30.95%

-69.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-12.70%

-81.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-20.13%

-78.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-22.74%

-76.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-30.95%

-68.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-4.60%

-91.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

3.26%

+64.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и SPMO

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

7.35%

+24.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

14.39%

+91.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

17.64%

+101.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

19.30%

+54.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

20.31%

+44.89%

Сравнение комиссий ZSL и SPMO

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и SPMO

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and SPMO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.95% vs -43.74% for ZSL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.95% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

SPMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while SPMO is Momentum. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор