Сравнение ZSL с SPMO
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -38.38% против 20.30% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам ZSL и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between ZSL and SPMO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | -0.18 |
The correlation between ZSL and SPMO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SPMO — Ранг доходности на риск
ZSL
SPMO
Сравнение ZSL c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.36 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 8.15 | -9.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SPMO
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -30.95% | -69.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -12.70% | -81.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -20.13% | -78.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -22.74% | -76.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -30.95% | -68.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -10.13% | -89.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -4.59% | -91.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 3.67% | +68.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SPMO
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 11.67% | +13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 20.23% | +81.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 22.58% | +101.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 20.33% | +55.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 20.83% | +45.09% |
Сравнение комиссий ZSL и SPMO
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SPMO
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SPMO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs -38.38% for ZSL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while SPMO is Momentum. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор