DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) Коэффициент Шарпа: 1.95

Коэффициент Шарпа DGP равен 1.95, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.95 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа DGP

Исключительно

DGP опережает 88.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция DGP на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DGP относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.50 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.50 до 1.45
Зеленая зона (верхние 25%): 1.45 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.84+
Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа DB Gold Double Long Exchange Traded Notes с другими ETF в категории Leveraged Commodities, Leveraged, Gold за несколько временных периодов, показывая, как доходность DGP с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MUU	Direxion Daily MU Bull 2X Shares	7.00
MULL	GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	6.53
KORU	Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares	6.40
GGLL	Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares	3.24
GOOX	T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF	3.03
TSMX	Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	2.92
JNUG	Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares	2.59
NUGT	Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares	2.57
LABU	Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares	2.53
URAA	Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares	2.42
DGP	DB Gold Double Long Exchange Traded Notes	1.95

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DGP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DGP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore DGP risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

DGP Sortino Ratio