Сравнение ZSL с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
ZSL и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.72% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.72%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -44.57% против 14.25% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 30.60%
- С начала года
- -57.72%
- 6 месяцев
- -84.89%
- 1 год
- -92.48%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -53.83%
- 10 лет*
- -44.57%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и AGQ
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
ZSL vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ZSL
AGQ
Сравнение ZSL c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.40 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | 2.00 | -4.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.35 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.07 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.57 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.40 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 0.31 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.22 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.09 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и AGQ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и AGQ
Ни ZSL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZSL и AGQ
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.16% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -76.21% | -19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -76.21% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -76.25% | -23.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -83.72% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -79.83% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.00% | 28.27% | +35.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и AGQ
ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ) имеют волатильность 33.81% и 34.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.81% | 34.37% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.14% | 132.42% | -28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 117.90% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.40% | 73.01% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.22% | 64.67% | -0.45% |