Сравнение ZSL с AGQ
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both Silver funds from ProShares - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.83%/yr vs 11.51%/yr for AGQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -60.77%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -29.18%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -43.83% против 11.51% соответственно.
ZSL
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -60.77%
- 6 месяцев
- -77.45%
- 1 год
- -92.58%
- 3 года*
- -69.94%
- 5 лет*
- -52.16%
- 10 лет*
- -43.83%
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам ZSL и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -60.77% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between ZSL and AGQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between ZSL and AGQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ZSL
AGQ
Сравнение ZSL c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.33 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.98 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 3.75 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.25 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.21 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | 0.18 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.08 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и AGQ
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.16% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.13% | -76.21% | -17.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -76.21% | -22.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -76.21% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -76.25% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -84.96% | -15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -79.86% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 40.19% | +28.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и AGQ
ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ) имеют волатильность 32.37% и 33.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.37% | 33.59% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.85% | 133.69% | -27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.49% | 120.79% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 74.68% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.19% | 65.65% | -0.46% |
Сравнение комиссий ZSL и AGQ
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и AGQ
Ни ZSL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and AGQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.59%) compared to ZSL (32.37%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs -43.83% for ZSL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 32.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs -43.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор