Сравнение ZSL с AGQ
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both Silver funds from ProShares - ZSL tracks the Bloomberg Silver Subindex (-2x) while AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -40.29%/yr vs 4.08%/yr for AGQ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -38.26%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -58.91%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -40.29% против 4.08% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 14.48%
- 1 месяц
- 63.70%
- С начала года
- -38.26%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -87.34%
- 3 года*
- -66.14%
- 5 лет*
- -48.80%
- 10 лет*
- -40.29%
AGQ
- 1 день
- -14.07%
- 1 месяц
- -44.48%
- С начала года
- -58.91%
- 6 месяцев
- -61.99%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 34.60%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам ZSL и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -38.26% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -58.91% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between ZSL and AGQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between ZSL and AGQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. AGQ — Ранг доходности на риск
ZSL
AGQ
Сравнение ZSL c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.42 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.80 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и AGQ
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.16% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -84.08% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -84.08% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -84.08% | -14.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -84.08% | -15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -91.27% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -79.87% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.01% | 43.95% | +26.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и AGQ
ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ) имеют волатильность 30.55% и 32.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 32.02% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.70% | 135.97% | -27.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.38% | 124.45% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.29% | 75.80% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.88% | 66.29% | -0.41% |
Сравнение комиссий ZSL и AGQ
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и AGQ
Ни ZSL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and AGQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (32.02%) compared to ZSL (30.55%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, AGQ leads with 4.08% vs -40.29% for ZSL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 30.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 4.08% return vs -40.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор