PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZSL и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -60.77%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -29.18%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -43.83% против 11.51% соответственно.


ZSL

1 день
-2.38%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-60.77%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-92.58%
3 года*
-69.94%
5 лет*
-52.16%
10 лет*
-43.83%

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и AGQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-60.77%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
AGQ
ProShares Ultra Silver
-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Correlation

The correlation between ZSL and AGQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between ZSL and AGQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

ProShares Ultra Silver

Доходность на риск

ZSL vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZSLAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.33

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.98

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

3.75

-5.12

ZSL vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZSLAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.25

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.21

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.18

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.08

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ZSL и AGQ

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и AGQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSLAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-98.16%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.13%

-76.21%

-17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-76.21%

-22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-76.21%

-22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-76.25%

-23.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-84.96%

-15.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-79.86%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.48%

40.19%

+28.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и AGQ

ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Ultra Silver (AGQ) имеют волатильность 32.37% и 33.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSLAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.37%

33.59%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.85%

133.69%

-27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.49%

120.79%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

74.68%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.19%

65.65%

-0.46%

Сравнение комиссий ZSL и AGQ

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и AGQ

Ни ZSL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ZSL and AGQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to ZSL (32.37%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs AGQ's -98.16%.

On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs -43.83% for ZSL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, ZSL has been the lower-risk option at 32.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs -43.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор