PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с LYFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGP с LYFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT).

DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DGP и LYFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и LYFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.10%
LYFT
Lyft, Inc.		-31.39%50.16%-13.94%36.03%-74.21%-13.03%14.20%-45.05%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью -31.39%.

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

LYFT

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-31.39%
6 месяцев
-39.09%
1 год
8.67%
3 года*
12.76%
5 лет*
-27.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Lyft, Inc.

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с IAUDGP с IAUMDGP с PAAS
Часто сравнивают с LYFT:
LYFT с UBERLYFT с GRABLYFT с SPYLYFT с uberLYFT с VOOLYFT с MCKLYFT с GOOG

Доходность на риск

DGP vs. LYFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LYFT
Ранг доходности на риск LYFT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c LYFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPLYFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.14

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

0.70

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.25

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

0.55

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. LYFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа LYFT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и LYFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPLYFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.14

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

-0.40

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.33

+0.63

Корреляция

Корреляция между DGP и LYFT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и LYFT

Ни DGP, ни LYFT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и LYFT

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и LYFT.

Загрузка...

Показатели просадок

DGPLYFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-89.79%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-48.51%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-87.64%

+36.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-83.02%

+60.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-64.26%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

21.74%

-12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и LYFT

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Lyft, Inc. (LYFT) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGPLYFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

13.10%

+11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

37.87%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

60.47%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

67.72%

-29.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

68.80%

-33.87%