PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с LYFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGP с LYFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) is Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while LYFT (Lyft, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DGP returned 30.84%/yr vs -24.46%/yr for LYFT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGP и LYFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью -27.10%.

DGP

1 день
1.33%
1 месяц
-3.76%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.80%
1 год
57.39%
3 года*
58.29%
5 лет*
30.84%
10 лет*
20.69%

LYFT

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
С начала года
-27.10%
6 месяцев
-37.30%
1 год
-7.47%
3 года*
13.25%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGP и LYFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		2.35%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.10%
LYFT
Lyft, Inc.		-27.10%50.16%-13.94%36.03%-74.21%-13.03%14.20%-45.05%

Correlation

The correlation between DGP and LYFT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Lyft, Inc.

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с IAUDGP с IAUMDGP с NUGT
Часто сравнивают с LYFT:
LYFT с UBERLYFT с GRABLYFT с SPYLYFT с uberLYFT с MCKLYFT с VOOLYFT с GOOG

Доходность на риск

DGP vs. LYFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LYFT
Ранг доходности на риск LYFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c LYFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPLYFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.15

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.14

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.15

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

-0.27

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. LYFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа LYFT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и LYFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPLYFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.15

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.36

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.31

+0.60

Просадки

Сравнение просадок DGP и LYFT

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и LYFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGPLYFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-89.79%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-48.51%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-55.23%

+18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-87.28%

+36.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-81.96%

+50.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.09%

-64.70%

+23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

27.57%

-13.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и LYFT

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.44%, в то время как у Lyft, Inc. (LYFT) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGPLYFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

11.57%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

34.53%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.46%

49.93%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.76%

67.44%

-28.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.03%

68.21%

-33.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и LYFT

Ни DGP, ни LYFT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGP and LYFT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFT has higher volatility (11.57%) compared to DGP (10.44%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs LYFT's -89.79%.

DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGP и LYFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор