Сравнение DGP с LYFT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение DGP с LYFT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT).

DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или LYFT.

Корреляция

Корреляция между DGP и LYFT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DGP и LYFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DGP

LYFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGP:

2.40

LYFT:

-0.66

Коэф-т Сортино

DGP:

2.93

LYFT:

-0.79

Коэф-т Омега

DGP:

1.37

LYFT:

0.91

Коэф-т Кальмара

DGP:

2.84

LYFT:

-0.44

Коэф-т Мартина

DGP:

13.28

LYFT:

-1.44

Индекс Язвы

DGP:

5.97%

LYFT:

27.07%

Дневная вол-ть

DGP:

33.09%

LYFT:

59.21%

Макс. просадка

DGP:

-75.31%

LYFT:

-89.79%

Текущая просадка

DGP:

-1.21%

LYFT:

-85.75%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 52.92%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью -13.49%.

DGP

С начала года

52.92%

1 месяц

17.69%

6 месяцев

46.01%

1 год

81.46%

5 лет

22.79%

10 лет

15.77%

LYFT

С начала года

-13.49%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-35.53%

5 лет

-17.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGP и LYFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LYFT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGP c LYFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DGP: 2.40

LYFT: -0.66

Коэффициент Сортино

DGP: 2.93

LYFT: -0.79

Коэффициент Омега

DGP: 1.37

LYFT: 0.91

Коэффициент Кальмара

DGP: 4.87

LYFT: -0.44

Коэффициент Мартина

DGP: 13.28

LYFT: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа LYFT равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и LYFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DGP

LYFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и LYFT

Ни DGP, ни LYFT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и LYFT

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и LYFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DGP

LYFT

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и LYFT

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 14.41%, в то время как у Lyft, Inc. (LYFT) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DGP

LYFT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DGP с LYFT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DGP и LYFT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGP и LYFT

DGP

LYFT

Сравнение DGP c LYFT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и LYFT

Просадки

Сравнение просадок DGP и LYFT

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и LYFT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество