PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGP с LYFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGP с LYFT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT).

DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGP или LYFT.

Корреляция

Корреляция между DGP и LYFT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DGP и LYFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGP:

1.90

LYFT:

0.04

Коэф-т Сортино

DGP:

2.65

LYFT:

0.45

Коэф-т Омега

DGP:

1.33

LYFT:

1.05

Коэф-т Кальмара

DGP:

2.77

LYFT:

-0.03

Коэф-т Мартина

DGP:

12.25

LYFT:

-0.09

Индекс Язвы

DGP:

6.30%

LYFT:

26.19%

Дневная вол-ть

DGP:

36.47%

LYFT:

64.94%

Макс. просадка

DGP:

-75.31%

LYFT:

-89.79%

Текущая просадка

DGP:

-7.44%

LYFT:

-78.89%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 49.88%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью 28.14%.

DGP

С начала года

49.88%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

50.69%

1 год

68.81%

3 года

36.50%

5 лет

20.76%

10 лет

15.32%

LYFT

С начала года

28.14%

1 месяц

48.12%

6 месяцев

-0.24%

1 год

2.86%

3 года

-4.65%

5 лет

-11.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Lyft, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGP и LYFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
LYFT
Ранг риск-скорректированной доходности LYFT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LYFT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGP c LYFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа LYFT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и LYFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и LYFT

Ни DGP, ни LYFT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGP и LYFT

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и LYFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и LYFT

Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 16.99%, в то время как у Lyft, Inc. (LYFT) волатильность равна 26.43%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...