Сравнение DGP с LYFT
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) is Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%), while LYFT (Lyft, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DGP returned 27.71%/yr vs -25.20%/yr for LYFT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGP и LYFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность -20.32%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью -25.66%.
DGP
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -23.36%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -26.38%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 46.51%
- 5 лет*
- 27.71%
- 10 лет*
- 16.43%
LYFT
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- -25.66%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- -25.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGP и LYFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -20.32% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 30.38% |
LYFT Lyft, Inc. | -25.66% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -50.69% |
Correlation
The correlation between DGP and LYFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. LYFT — Ранг доходности на риск
DGP
LYFT
Сравнение DGP c LYFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | LYFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.19 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.32 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и LYFT
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки LYFT в -90.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и LYFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -90.84% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -48.51% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.98% | -55.23% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -87.28% | +36.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.98% | -83.49% | +36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -68.40% | +27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 29.25% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и LYFT
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 18.11% по сравнению с Lyft, Inc. (LYFT) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.11% | 12.80% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.42% | 34.16% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.11% | 50.48% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.39% | 67.50% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.37% | 68.15% | -32.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и LYFT
Ни DGP, ни LYFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGP and LYFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGP has higher volatility (18.11%) compared to LYFT (12.80%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs LYFT's -90.84%.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и LYFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор