Сравнение ZROZ с GOVZ
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds - ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZROZ returned -11.62%/yr vs -11.53%/yr for GOVZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и GOVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью -0.94%.
ZROZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- -11.62%
- 10 лет*
- -4.15%
GOVZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZROZ и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -1.07% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | -5.64% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.94% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
Correlation
The correlation between ZROZ and GOVZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between ZROZ and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
ZROZ
GOVZ
Сравнение ZROZ c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.58 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и GOVZ
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и GOVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -59.65% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -14.16% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.62% | -28.72% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -57.63% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -56.47% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.04% | -39.91% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 6.21% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и GOVZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеют волатильность 4.46% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.27% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.50% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 16.26% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 23.93% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 23.35% | -1.29% |
Сравнение комиссий ZROZ и GOVZ
И ZROZ, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и GOVZ
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что сопоставимо с доходностью GOVZ в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.18% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.15% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ZROZ and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to GOVZ (4.27%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs GOVZ's -59.65%.
On 5-year performance, GOVZ leads with -11.53% vs -11.62% for ZROZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, GOVZ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOVZ has performed better with a -11.53% return vs -11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ and GOVZ have the same expense ratio: 0.15% per year.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 5.15% for ZROZ.
ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares.
GOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и GOVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор