PortfoliosLab logo
Сравнение ZROZ с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и GOVZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.28%
-55.10%
ZROZ
GOVZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.02

GOVZ:

-0.03

Коэф-т Сортино

ZROZ:

0.13

GOVZ:

0.12

Коэф-т Омега

ZROZ:

1.01

GOVZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.01

GOVZ:

-0.01

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-0.04

GOVZ:

-0.06

Индекс Язвы

ZROZ:

12.25%

GOVZ:

12.34%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.23%

GOVZ:

23.66%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

GOVZ:

-59.65%

Текущая просадка

ZROZ:

-58.56%

GOVZ:

-55.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью 0.32%.


ZROZ

С начала года

0.38%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-6.78%

1 год

1.04%

5 лет

-15.44%

10 лет

-2.76%

GOVZ

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-6.95%

1 год

0.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZROZ и GOVZ

И ZROZ, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ZROZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZROZ: 0.15%
График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZROZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZROZ: -0.02
GOVZ: -0.03
Коэффициент Сортино ZROZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZROZ: 0.13
GOVZ: 0.12
Коэффициент Омега ZROZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZROZ: 1.01
GOVZ: 1.01
Коэффициент Кальмара ZROZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZROZ: -0.01
GOVZ: -0.01
Коэффициент Мартина ZROZ, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZROZ: -0.04
GOVZ: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOVZ равному -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.03
ZROZ
GOVZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и GOVZ

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности GOVZ в 4.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
4.62%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.73%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и GOVZ

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.28%
-55.10%
ZROZ
GOVZ

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и GOVZ

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеют волатильность 10.08% и 10.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
10.30%
ZROZ
GOVZ