PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZROZ с GOVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с GOVZ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).

ZROZ и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или GOVZ.

Корреляция

Корреляция между ZROZ и GOVZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.39

GOVZ:

-0.39

Коэф-т Сортино

ZROZ:

-0.46

GOVZ:

-0.46

Коэф-т Омега

ZROZ:

0.95

GOVZ:

0.95

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.17

GOVZ:

-0.18

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-0.76

GOVZ:

-0.77

Индекс Язвы

ZROZ:

13.35%

GOVZ:

13.45%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.26%

GOVZ:

23.73%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

GOVZ:

-59.65%

Текущая просадка

ZROZ:

-60.51%

GOVZ:

-57.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZROZ показывает доходность -4.35%, а GOVZ немного ниже – -4.41%.

ZROZ

С начала года

-4.35%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-9.01%

3 года

-13.80%

5 лет

-15.54%

10 лет

-2.48%

GOVZ

С начала года

-4.41%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-9.23%

3 года

-13.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Сравнение комиссий ZROZ и GOVZ

И ZROZ, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и GOVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOVZ равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и GOVZ

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности GOVZ в 5.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.85%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и GOVZ

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и GOVZ

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеют волатильность 5.81% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...