Сравнение ZROZ с GOVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).
ZROZ и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или GOVZ.
Основные характеристики
| ZROZ | GOVZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.47% | -8.36% |
| Дох-ть за 1 год | 10.99% | 10.95% |
| Дох-ть за 3 года | -19.05% | -18.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.30 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 0.70 |
| Индекс Язвы | 10.06% | 10.03% |
| Дневная вол-ть | 23.36% | 23.37% |
| Макс. просадка | -62.93% | -59.65% |
| Текущая просадка | -54.94% | -51.03% |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и GOVZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и GOVZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZROZ показывает доходность -8.47%, а GOVZ немного выше – -8.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и GOVZ
И ZROZ, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZROZ c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и GOVZ
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности GOVZ в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.06% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.23% | 3.85% | 3.70% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и GOVZ
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и GOVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и GOVZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеют волатильность 8.53% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.