PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVZ с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GOVZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVZ или SPY.

Корреляция

Корреляция между GOVZ и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.39

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

GOVZ:

-0.46

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

GOVZ:

0.95

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.18

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.77

SPY:

2.81

Индекс Язвы

GOVZ:

13.45%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.73%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GOVZ:

-57.22%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%.

GOVZ

С начала года

-4.41%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-9.23%

3 года

-13.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий GOVZ и SPY

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и SPY

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и SPY

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и SPY

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...