Сравнение GOVZ с TLT
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -11.53%/yr vs -6.31%/yr for TLT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%.
GOVZ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -11.53%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам GOVZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.94% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -4.08% |
Correlation
The correlation between GOVZ and TLT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between GOVZ and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
GOVZ
TLT
Сравнение GOVZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.65 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 1.63 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.26 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и TLT
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -48.35% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -7.58% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -19.18% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -43.70% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.47% | -40.44% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.91% | -13.82% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 3.04% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и TLT
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 2.76% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 6.50% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 9.77% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.87% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 14.91% | +8.44% |
Сравнение комиссий GOVZ и TLT
И GOVZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и TLT
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.18% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GOVZ and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOVZ has higher volatility (4.27%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, TLT leads with -6.31% vs -11.53% for GOVZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TLT has performed better with a -6.31% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.59% for TLT.
GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор