PortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVZ и TLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-38.85%
GOVZ
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.03

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

GOVZ:

0.12

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

GOVZ:

1.01

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.01

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.06

TLT:

0.53

Индекс Язвы

GOVZ:

12.34%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.66%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

GOVZ:

-55.10%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%.


GOVZ

С начала года

0.32%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-6.95%

1 год

0.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-1.48%

1 год

4.94%

5 лет

-9.78%

10 лет

-0.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVZ и TLT

И GOVZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVZ: -0.03
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино GOVZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVZ: 0.12
TLT: 0.48
Коэффициент Омега GOVZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVZ: 1.01
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара GOVZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVZ: -0.01
TLT: 0.10
Коэффициент Мартина GOVZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVZ: -0.06
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.28
GOVZ
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и TLT

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.73%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и TLT

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-38.85%
GOVZ
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и TLT

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
6.00%
GOVZ
TLT