Сравнение GOVZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GOVZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVZ или TLT.
Основные характеристики
| GOVZ | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.98% | -5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 5.03% | 6.12% |
| Дох-ть за 3 года | -18.54% | -12.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.31 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.27 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 10.20% | 6.13% |
| Дневная вол-ть | 23.08% | 14.86% |
| Макс. просадка | -59.65% | -48.35% |
| Текущая просадка | -52.96% | -41.18% |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и TLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и TLT
С начала года, GOVZ показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -5.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и TLT
И GOVZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOVZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и TLT
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.41% | 3.85% | 3.70% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и TLT
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и TLT
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.