Сравнение GOVZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
GOVZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и TLT
И GOVZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
GOVZ
TLT
Сравнение GOVZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.13 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.10 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.06 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.13 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.26 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и TLT
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и TLT
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -48.35% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -9.23% | -6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -43.70% | -13.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -40.23% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -13.62% | -25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 4.39% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и TLT
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.71% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 6.61% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 11.40% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 15.88% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 14.93% | +8.67% |