iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) Коэффициент Сортино: -0.44
Коэффициент Сортино GOVZ равен -0.44, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.44 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино GOVZ
GOVZ опережает 4.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция GOVZ на рынке
График показывает коэффициент Сортино GOVZ относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.81 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.81 до 2.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.91+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF с другими ETF в категории Government Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность GOVZ с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 254.20 | |||
| SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 152.74 | |||
| GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 81.70 | |||
| TFLO | iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 45.26 | |||
| USFR | WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 42.77 | |||
| XHLF | BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 39.75 | |||
| IBTF | iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 16.95 | |||
| OBIL | US Treasury 12 Month Bill ETF | 14.13 | |||
| XONE | Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 13.53 | |||
| IBTG | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 11.89 | |||
| GOVZ | iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.44 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино GOVZ во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GOVZ стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore GOVZ risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.