PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVZ с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVZ с VGLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index while VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -11.53%/yr vs -5.30%/yr for VGLT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.41%.

GOVZ

1 день
-0.50%
1 месяц
1.73%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.35%
1 год
3.91%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-11.53%
10 лет*
—

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.68%
1 год
5.25%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
-1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVZ и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.94%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.41%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%-3.92%

Correlation

The correlation between GOVZ and VGLT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between GOVZ and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с FXAGOVZ с SPYGOVZ с MUSI
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

GOVZ vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVZ c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVZVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.59

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.92

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.75

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

1.96

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVZ vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VGLT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVZVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.59

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.37

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.19

-0.77

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и VGLT

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVZVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-46.18%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-7.01%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-17.68%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-40.98%

-16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-36.83%

-19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.91%

-15.06%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

2.68%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и VGLT

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVZVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.59%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

5.94%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

8.88%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

14.58%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

13.81%

+9.54%

Сравнение комиссий GOVZ и VGLT

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и VGLT

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VGLT в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.18%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.61%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GOVZ and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVZ has higher volatility (4.27%) compared to VGLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs VGLT's -46.18%.

On 5-year performance, VGLT leads with -5.30% vs -11.53% for GOVZ. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGLT has performed better with a -5.30% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.

GOVZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.61% for VGLT.

GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.03% for VGLT.

VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVZ и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор