PortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVZ и VGLT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.51%
-36.11%
GOVZ
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.08

VGLT:

0.35

Коэф-т Сортино

GOVZ:

0.05

VGLT:

0.56

Коэф-т Омега

GOVZ:

1.01

VGLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.03

VGLT:

0.11

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.15

VGLT:

0.68

Индекс Язвы

GOVZ:

12.28%

VGLT:

6.63%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.67%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

GOVZ:

-55.51%

VGLT:

-38.39%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 2.33%.


GOVZ

С начала года

-0.60%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-8.65%

1 год

-0.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGLT

С начала года

2.33%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.15%

5 лет

-9.07%

10 лет

-0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVZ и VGLT

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%
График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGLT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVZ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVZ: -0.08
VGLT: 0.35
Коэффициент Сортино GOVZ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVZ: 0.05
VGLT: 0.56
Коэффициент Омега GOVZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVZ: 1.01
VGLT: 1.07
Коэффициент Кальмара GOVZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVZ: -0.03
VGLT: 0.11
Коэффициент Мартина GOVZ, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVZ: -0.15
VGLT: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VGLT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.35
GOVZ
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и VGLT

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VGLT в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.77%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.35%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и VGLT

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.51%
-36.15%
GOVZ
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и VGLT

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
5.38%
GOVZ
VGLT