Сравнение GOVZ с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
GOVZ и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | -3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и VGLT
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVZ vs. VGLT — Ранг доходности на риск
GOVZ
VGLT
Сравнение GOVZ c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | -0.04 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.02 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.04 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.09 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.19 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и VGLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и VGLT
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и VGLT
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -46.18% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -8.48% | -7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -40.98% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -36.66% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -14.83% | -24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 3.86% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и VGLT
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.45% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 6.00% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 10.32% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 14.59% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 13.84% | +9.76% |