Сравнение GOVZ с FXA
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) are both exchange-traded funds - GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while FXA is a Currency fund tracking the USD/AUD Exchange Rate. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -13.74%/yr vs 0.01%/yr for FXA. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for FXA.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и FXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 6.46%.
GOVZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -13.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.85%
FXA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.15%
- Всё время*
- 1.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $567.89K | $592.98K | $749.28K | |
| $6.54M | $6.64M | $8.04M |
Сравнение доходности по годам GOVZ и FXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -5.00% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 6.46% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 8.93% |
Correlation
The correlation between GOVZ and FXA is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. FXA — Ранг доходности на риск
GOVZ
FXA
Сравнение GOVZ c FXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVZ | FXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.14 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.16 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и FXA
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и FXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -40.97% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -4.82% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -13.02% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -18.90% | -38.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.25% | -25.01% | -33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -18.87% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 1.99% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и FXA
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 1.94% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 6.17% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 7.89% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 10.40% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 9.83% | +13.33% |
Сравнение комиссий GOVZ и FXA
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FXA в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и FXA
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FXA в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 1.04% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.43% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOVZ and FXA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVZ has higher volatility (4.47%) compared to FXA (1.94%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs FXA's -40.97%.
On 5-year performance, FXA leads with 0.01% vs -13.74% for GOVZ. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXA has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FXA has performed better with a 0.01% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXA.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 1.04% for FXA.
GOVZ is categorized as Government Bonds, while FXA is Currency. GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while FXA tracks USD/AUD Exchange Rate. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.40% for FXA.
FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и FXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор