Сравнение GOVZ с FXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA).
GOVZ и FXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и FXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и FXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 3.95%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и FXA
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FXA в 0.40%.
Доходность на риск
GOVZ vs. FXA — Ранг доходности на риск
GOVZ
FXA
Сравнение GOVZ c FXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | FXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.15 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.60 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.15 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.81 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.15 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.13 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и FXA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и FXA
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности FXA в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и FXA
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и FXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -40.97% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -5.55% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -21.99% | -35.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -26.78% | -29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -18.77% | -20.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 1.52% | +7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и FXA
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.40% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 5.93% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 9.98% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 10.46% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 10.00% | +13.60% |