PortfoliosLab logo
Сравнение ZROZ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и SPY составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.96%
597.47%
ZROZ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

0.08

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

ZROZ:

0.27

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

ZROZ:

1.03

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

0.03

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ZROZ:

0.16

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ZROZ:

12.30%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.27%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ZROZ:

-58.10%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.48% против 12.04% соответственно.


ZROZ

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-5.48%

1 год

2.17%

5 лет

-15.40%

10 лет

-2.48%

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZROZ и SPY

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ZROZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZROZ: 0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZROZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZROZ: 0.08
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино ZROZ, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZROZ: 0.27
SPY: 0.87
Коэффициент Омега ZROZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZROZ: 1.03
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ZROZ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZROZ: 0.03
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ZROZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZROZ: 0.16
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.52
ZROZ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и SPY

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
4.57%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и SPY

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.10%
-9.86%
ZROZ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и SPY

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 10.12%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.12%
15.12%
ZROZ
SPY