Сравнение ZROZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ZROZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между ZROZ и SPY составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и SPY
Основные характеристики
ZROZ:
-0.08
SPY:
0.30
ZROZ:
0.05
SPY:
0.56
ZROZ:
1.01
SPY:
1.08
ZROZ:
-0.03
SPY:
0.31
ZROZ:
-0.15
SPY:
1.40
ZROZ:
11.89%
SPY:
4.18%
ZROZ:
22.96%
SPY:
19.64%
ZROZ:
-62.93%
SPY:
-55.19%
ZROZ:
-59.54%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.52% против 11.57% соответственно.
ZROZ
-1.98%
-6.52%
-11.22%
-3.27%
-15.78%
-3.52%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и SPY
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZROZ и SPY
ZROZ
SPY
Сравнение ZROZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и SPY
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.73% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и SPY
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и SPY
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 9.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.