Сравнение ZROZ с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
ZROZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.31% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -3.81% против 2.26% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- -10.99%
- 10 лет*
- -3.81%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и BOND
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
ZROZ vs. BOND — Ранг доходности на риск
ZROZ
BOND
Сравнение ZROZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.04 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 1.45 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.58 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 4.61 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.04 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.11 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.45 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и BOND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и BOND
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.11% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и BOND
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -19.71% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -3.29% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -19.71% | -38.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -19.71% | -43.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.62% | -1.94% | -57.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -3.53% | -20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 1.13% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и BOND
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.83% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.70% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 4.72% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 5.73% | +18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 5.07% | +17.01% |