Сравнение ZROZ с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
ZROZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или BOND.
Основные характеристики
| ZROZ | BOND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.47% | 3.55% |
| Дох-ть за 1 год | 10.99% | 11.10% |
| Дох-ть за 3 года | -19.05% | -1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.27% | 0.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.94% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 10.06% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 23.36% | 5.68% |
| Макс. просадка | -62.93% | -19.71% |
| Текущая просадка | -54.94% | -6.40% |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и BOND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и BOND
С начала года, ZROZ показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -0.94% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и BOND
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZROZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и BOND
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BOND в 5.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.06% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.54% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и BOND
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и BOND
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.