PortfoliosLab logo
Сравнение ZROZ с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.27%
43.88%
ZROZ
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.06

BOND:

1.29

Коэф-т Сортино

ZROZ:

0.08

BOND:

1.89

Коэф-т Омега

ZROZ:

1.01

BOND:

1.23

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.02

BOND:

0.61

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-0.11

BOND:

3.67

Индекс Язвы

ZROZ:

12.20%

BOND:

1.96%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.25%

BOND:

5.61%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

ZROZ:

-58.90%

BOND:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -3.23% против 1.72% соответственно.


ZROZ

С начала года

-0.43%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-8.20%

1 год

0.01%

5 лет

-16.01%

10 лет

-3.23%

BOND

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.24%

5 лет

0.09%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZROZ и BOND

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.


График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%
График комиссии ZROZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZROZ: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZROZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZROZ: -0.06
BOND: 1.29
Коэффициент Сортино ZROZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZROZ: 0.08
BOND: 1.89
Коэффициент Омега ZROZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZROZ: 1.01
BOND: 1.23
Коэффициент Кальмара ZROZ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZROZ: -0.02
BOND: 0.61
Коэффициент Мартина ZROZ, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZROZ: -0.11
BOND: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
1.29
ZROZ
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и BOND

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности BOND в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
4.66%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.06%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и BOND

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.90%
-5.12%
ZROZ
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и BOND

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
2.58%
ZROZ
BOND