PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с BOND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. ZROZ is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.15%/yr vs 2.16%/yr for BOND. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -4.15% против 2.16% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between ZROZ and BOND is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.75

The correlation between ZROZ and BOND shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

ZROZ vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.70

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.50

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.23

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

7.13

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.70

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.43

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.63

-0.54

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и BOND

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-19.71%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-3.01%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-6.12%

-22.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-19.71%

-38.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-19.71%

-43.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-1.57%

-58.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-3.50%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

0.94%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и BOND

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

1.40%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

2.88%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

3.97%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

5.76%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

5.09%

+16.97%

Сравнение комиссий ZROZ и BOND

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и BOND

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что сопоставимо с доходностью BOND в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and BOND have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs BOND's -19.71%.

On 10-year performance, BOND leads with 2.16% vs -4.15% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.16% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 5.15% for ZROZ.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.54% for BOND.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор