PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZROZ с BOND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и BOND


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
-0.37%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
-0.02%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -3.82% против 2.24% соответственно.


ZROZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-6.32%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-3.82%

BOND

1 день
0.25%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.07%
3 года*
4.76%
5 лет*
0.62%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO Active Bond ETF

Сравнение комиссий ZROZ и BOND

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.


Доходность на риск

ZROZ vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 88
Ранг коэф-та Мартина

BOND
Ранг доходности на риск BOND: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZROZBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.08

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

1.51

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.58

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

4.65

-5.18

ZROZ vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZROZBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.08

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.63

-0.54

Корреляция

Корреляция между ZROZ и BOND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и BOND

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности BOND в 5.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
3.77%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
4.77%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и BOND

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BOND.


Загрузка...

Показатели просадок


ZROZBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-19.71%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-3.29%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-19.71%

-38.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-19.71%

-43.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.65%

-2.06%

-57.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-3.53%

-20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

1.12%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и BOND

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZROZBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

1.82%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

2.70%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

4.72%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

5.73%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

5.07%

+17.02%