PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZROZ с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с BOND

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. ZROZ is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -5.20%/yr vs 2.04%/yr for BOND. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -5.20% против 2.04% соответственно.

ZROZ

1 день
0.42%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
-4.04%
С начала года
-5.36%
1 год
-6.79%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-13.86%
10 лет*
-5.20%
Всё время*
1.81%

BOND

1 день
0.03%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.20%
С начала года
0.56%
1 год
3.67%
3 года*
5.26%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.04%
Всё время*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOND

PIMCO Active Bond ETF
$52.19M$50.82M$51.19M

ZROZ

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
$39.22M$43.85M$40.05M

Сравнение доходности по годам ZROZ и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-5.36%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.56%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between ZROZ and BOND is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.75

The correlation between ZROZ and BOND shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

ZROZ vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ZROZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZROZBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.93

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.33

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.22

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

3.27

-4.20

ZROZ vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и BOND

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-19.71%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-3.01%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-5.21%

-21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-19.69%

-38.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-19.71%

-43.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.67%

-1.49%

-60.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.41%

-3.48%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

1.13%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и BOND

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

1.26%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

3.29%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

3.97%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

5.81%

+17.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

5.11%

+16.84%

Сравнение комиссий ZROZ и BOND

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и BOND

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BOND в 5.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.23%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.48%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and BOND have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.26%) compared to BOND (1.26%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs BOND's -19.71%.

On 10-year performance, BOND leads with 2.04% vs -5.20% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.04% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 5.23% for BOND.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.54% for BOND.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор