PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZROZ с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с BOND

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

ZROZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или BOND.

Корреляция

Корреляция между ZROZ и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.39

BOND:

0.89

Коэф-т Сортино

ZROZ:

-0.46

BOND:

1.21

Коэф-т Омега

ZROZ:

0.95

BOND:

1.14

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.17

BOND:

0.43

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-0.76

BOND:

2.29

Индекс Язвы

ZROZ:

13.35%

BOND:

2.02%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.26%

BOND:

5.66%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

ZROZ:

-60.51%

BOND:

-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -2.48% против 1.89% соответственно.

ZROZ

С начала года

-4.35%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-9.01%

3 года

-13.80%

5 лет

-15.54%

10 лет

-2.48%

BOND

С начала года

2.04%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

1.90%

1 год

5.00%

3 года

2.26%

5 лет

0.01%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO Active Bond ETF

Сравнение комиссий ZROZ и BOND

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и BOND

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности BOND в 5.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.85%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.11%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и BOND

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и BOND

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...