Сравнение ZROZ с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
ZROZ и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или BOND.
Корреляция
Корреляция между ZROZ и BOND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и BOND
Основные характеристики
ZROZ:
-0.01
BOND:
1.44
ZROZ:
0.14
BOND:
2.15
ZROZ:
1.02
BOND:
1.26
ZROZ:
-0.00
BOND:
0.65
ZROZ:
-0.02
BOND:
4.05
ZROZ:
11.41%
BOND:
1.92%
ZROZ:
21.97%
BOND:
5.39%
ZROZ:
-62.93%
BOND:
-19.71%
ZROZ:
-56.15%
BOND:
-3.32%
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -2.72% против 1.90% соответственно.
ZROZ
6.23%
-0.09%
-8.17%
0.00%
-14.36%
-2.72%
BOND
4.07%
1.00%
1.31%
7.73%
1.08%
1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и BOND
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZROZ и BOND
ZROZ
BOND
Сравнение ZROZ c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и BOND
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BOND в 4.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.37% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 4.97% | 5.02% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и BOND
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и BOND
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.