PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью 0.80%.


GOVZ

1 день
0.68%
1 месяц
-4.73%
6 месяцев
-3.80%
С начала года
-5.00%
1 год
-6.52%
3 года*
-6.33%
5 лет*
-13.74%
10 лет*
Всё время*
-13.85%

MUSI

1 день
0.01%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
0.44%
С начала года
0.80%
1 год
3.70%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.13%
10 лет*
Всё время*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.54M$6.64M$8.04M
$1.39M$1.15M$985.83K

Сравнение доходности по годам GOVZ и MUSI


2026 (YTD)20252024202320222021
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
-5.00%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%6.68%
MUSI
American Century Multisector Income ETF
0.80%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.60%

Correlation

The correlation between GOVZ and MUSI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.62

The correlation between GOVZ and MUSI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

American Century Multisector Income ETF

Доходность на риск

GOVZ vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 55
Ранг коэф-та Мартина

MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GOVZ c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GOVZMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.34

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4.21

-5.09

GOVZ vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MUSI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и MUSI

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и MUSI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GOVZMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-13.91%

-45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-2.78%

-12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.42%

-3.59%

-22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-13.91%

-43.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.25%

-0.94%

-57.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.38%

-4.11%

-36.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

0.88%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и MUSI

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GOVZMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.03%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

2.88%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

3.41%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

4.85%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

4.81%

+18.35%

Сравнение комиссий GOVZ и MUSI

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUSI в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и MUSI

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности MUSI в 4.97%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
5.43%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%
MUSI
American Century Multisector Income ETF
4.97%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GOVZ and MUSI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVZ has higher volatility (4.47%) compared to MUSI (1.03%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs MUSI's -13.91%.

On 5-year performance, MUSI leads with 2.13% vs -13.74% for GOVZ. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MUSI has performed better with a 2.13% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

GOVZ has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 4.97% for MUSI.

GOVZ is categorized as Government Bonds, while MUSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.36% for MUSI.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVZ и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор