PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVZ с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVZ с MUSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both exchange-traded funds - GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century. GOVZ is passively managed, while MUSI is actively managed. Over the past 3 years, GOVZ returned -7.43%/yr vs 6.30%/yr for MUSI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью 0.59%.

GOVZ

1 день
-0.50%
1 месяц
1.73%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-4.35%
1 год
3.91%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-11.53%
10 лет*
—

MUSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.99%
3 года*
6.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVZ и MUSI

2026 (YTD)20252024202320222021
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		-0.94%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%6.46%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.59%8.32%5.14%7.51%-10.33%0.58%

Correlation

The correlation between GOVZ and MUSI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.62

The correlation between GOVZ and MUSI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYMMUSI с SIFI

Доходность на риск

GOVZ vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVZ c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVZMUSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.80

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.71

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

2.16

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

7.76

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVZ vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MUSI равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и MUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVZMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.80

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.45

-1.03

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и MUSI

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVZMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.65%

-13.91%

-45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-2.78%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-4.16%

-24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-1.14%

-55.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.91%

-4.22%

-35.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

0.77%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и MUSI

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVZMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.24%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

2.60%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

3.34%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

4.85%

+19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

4.85%

+18.50%

Сравнение комиссий GOVZ и MUSI

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и MUSI

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что сопоставимо с доходностью MUSI в 5.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.18%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.15%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOVZ and MUSI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOVZ has higher volatility (4.27%) compared to MUSI (1.24%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs MUSI's -13.91%.

On 3-year performance, MUSI leads with 6.30% vs -7.43% for GOVZ. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MUSI has performed better with a 6.30% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.

GOVZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 5.15% for MUSI.

GOVZ is categorized as Government Bonds, while MUSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.36% for MUSI.

MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVZ и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор