Сравнение GOVZ с MUSI
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both exchange-traded funds - GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while MUSI is a Multisector Bonds fund actively managed by American Century. GOVZ is passively managed, while MUSI is actively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -13.74%/yr vs 2.13%/yr for MUSI. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и MUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью 0.80%.
GOVZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -13.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.85%
MUSI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.54M | $6.64M | $8.04M | |
| $1.39M | $1.15M | $985.83K |
Сравнение доходности по годам GOVZ и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -5.00% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | 6.68% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.80% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.60% |
Correlation
The correlation between GOVZ and MUSI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between GOVZ and MUSI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. MUSI — Ранг доходности на риск
GOVZ
MUSI
Сравнение GOVZ c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVZ | MUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.34 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 4.21 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и MUSI
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и MUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -13.91% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -2.78% | -12.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -3.59% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -13.91% | -43.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.25% | -0.94% | -57.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -4.11% | -36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 0.88% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и MUSI
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 1.03% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 2.88% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 3.41% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 4.85% | +18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 4.81% | +18.35% |
Сравнение комиссий GOVZ и MUSI
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUSI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и MUSI
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности MUSI в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.43% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 4.97% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOVZ and MUSI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVZ has higher volatility (4.47%) compared to MUSI (1.03%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs MUSI's -13.91%.
On 5-year performance, MUSI leads with 2.13% vs -13.74% for GOVZ. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MUSI has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MUSI has performed better with a 2.13% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MUSI.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 4.97% for MUSI.
GOVZ is categorized as Government Bonds, while MUSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.36% for MUSI.
MUSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и MUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор