Сравнение GOVZ с MUSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).
GOVZ и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и MUSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVZ и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | 6.46% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | -0.07% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у MUSI с доходностью -0.07%.
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
MUSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и MUSI
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUSI в 0.36%.
Доходность на риск
GOVZ vs. MUSI — Ранг доходности на риск
GOVZ
MUSI
Сравнение GOVZ c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVZ | MUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.31 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.72 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.96 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.89 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVZ | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.31 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.43 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и MUSI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и MUSI
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности MUSI в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.27% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и MUSI
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и MUSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVZ | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -13.91% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -2.97% | -13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -1.80% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.39% | -4.33% | -35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 0.74% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и MUSI
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVZ | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 1.70% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 2.27% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 4.35% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 4.88% | +19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 4.88% | +18.72% |