Сравнение ZROZ с TARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK).
ZROZ и TARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и TARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZROZ и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.37% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -20.37% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -27.41% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -27.41%.
ZROZ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- -8.90%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- -3.82%
TARK
- 1 день
- 12.58%
- 1 месяц
- -16.10%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -45.62%
- 1 год
- 56.77%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и TARK
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Доходность на риск
ZROZ vs. TARK — Ранг доходности на риск
ZROZ
TARK
Сравнение ZROZ c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZROZ | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.68 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.48 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.86 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.03 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZROZ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.68 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и TARK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и TARK
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности TARK в 41.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.98% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 41.32% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и TARK
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZROZ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -77.82% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -57.57% | +41.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.65% | -52.23% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -51.46% | +27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 24.38% | -15.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и TARK
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 5.79%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 25.43%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZROZ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 25.43% | -19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 54.64% | -43.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 84.45% | -65.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 91.55% | -67.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 91.55% | -69.46% |