Сравнение ZROZ с TARK
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. ZROZ is passively managed, while TARK is actively managed. Over the past 3 years, ZROZ returned -7.99%/yr vs 5.85%/yr for TARK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZROZ charges 0.15%/yr vs 1.15%/yr for TARK.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и TARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -11.81%.
ZROZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -5.17%
- С начала года
- -3.30%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -13.56%
- 10 лет*
- -4.96%
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZROZ и TARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -3.30% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -22.10% |
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
Correlation
The correlation between ZROZ and TARK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. TARK — Ранг доходности на риск
ZROZ
TARK
Сравнение ZROZ c TARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | TARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.27 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.48 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и TARK
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -77.82% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -57.57% | +43.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | -65.55% | +37.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.83% | -41.97% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.28% | -50.59% | +26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 32.08% | -25.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и TARK
Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.21%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | TARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 18.21% | -14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 54.07% | -43.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 72.01% | -56.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 90.31% | -66.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 90.31% | -68.36% |
Сравнение комиссий ZROZ и TARK
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и TARK
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности TARK в 34.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.37% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
ZROZ and TARK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to ZROZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs TARK's -77.82%.
On 3-year performance, TARK leads with 5.85% vs -7.99% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TARK has performed better with a 5.85% return vs -7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 5.37% for ZROZ.
ZROZ is categorized as Government Bonds, while TARK is Leveraged Equities. They also come from different issuers: PIMCO and AXS. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 1.15% for TARK.
ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и TARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор