PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с TARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с TARK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS. ZROZ is passively managed, while TARK is actively managed. Over the past 3 years, ZROZ returned -7.39%/yr vs 20.81%/yr for TARK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZROZ charges 0.15%/yr vs 1.15%/yr for TARK.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и TARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у TARK с доходностью -5.86%.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

TARK

1 день
-4.26%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-15.22%
1 год
48.05%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и TARK

2026 (YTD)2025202420232022
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-20.37%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-5.86%41.00%-4.85%121.37%-73.35%

Correlation

The correlation between ZROZ and TARK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Tradr 2X Long Innovation ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOOTARK с ^GSPC

Доходность на риск

ZROZ vs. TARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c TARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZTARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.67

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.35

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.84

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

1.64

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. TARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TARK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и TARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZTARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.67

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.08

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и TARK

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки TARK в -77.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZTARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-77.82%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-57.57%

+43.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-65.55%

+36.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-38.05%

-21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-50.98%

+26.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

29.31%

-23.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и TARK

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.46%, в то время как у Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZTARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

18.24%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

49.96%

-39.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

71.80%

-55.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

90.58%

-66.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

90.58%

-68.52%

Сравнение комиссий ZROZ и TARK

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TARK в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и TARK

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TARK в 31.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		31.86%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and TARK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.24%) compared to ZROZ (4.46%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs TARK's -77.82%.

On 3-year performance, TARK leads with 20.81% vs -7.39% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TARK has performed better with a 20.81% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 5.15% for ZROZ.

ZROZ is categorized as Government Bonds, while TARK is Leveraged Equities. They also come from different issuers: PIMCO and AXS. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 1.15% for TARK.

TARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и TARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор