Сравнение ZROZ с EDV
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -5.20%/yr vs -4.26%/yr for EDV. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -5.20% против -4.26% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -13.86%
- 10 лет*
- -5.20%
- Всё время*
- 1.81%
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $39.22M | $43.85M | $40.05M |
Сравнение доходности по годам ZROZ и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -5.36% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between ZROZ and EDV is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between ZROZ and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. EDV — Ранг доходности на риск
ZROZ
EDV
Сравнение ZROZ c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.39 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.79 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и EDV
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -59.96% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -13.24% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -22.74% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -55.03% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -59.96% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.67% | -56.10% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -23.72% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 6.47% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и EDV
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.97% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.28% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 14.03% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 21.52% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 19.73% | +2.22% |
Сравнение комиссий ZROZ и EDV
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и EDV
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности EDV в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.48% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ZROZ and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.26%) compared to EDV (3.97%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, EDV leads with -4.26% vs -5.20% for ZROZ. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDV has performed better with a -4.26% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 5.34% for EDV.
ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.05% for EDV.
EDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор