PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с EDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -4.15%/yr vs -3.32%/yr for EDV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -4.15% против -3.32% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

EDV

1 день
-0.48%
1 месяц
1.42%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-3.69%
1 год
4.85%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-10.02%
10 лет*
-3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.72%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Correlation

The correlation between ZROZ and EDV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

0.97

The correlation between ZROZ and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND

Доходность на риск

ZROZ vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.33

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.58

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.39

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

0.90

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDV равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

-0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и EDV

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-59.96%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-12.54%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-26.99%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-55.03%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-59.96%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-54.45%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-23.43%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

5.38%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и EDV

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.06%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.65%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

14.64%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

21.63%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

19.81%

+2.25%

Сравнение комиссий ZROZ и EDV

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и EDV

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности EDV в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.99%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ZROZ and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZROZ has higher volatility (4.46%) compared to EDV (4.06%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs EDV's -59.96%.

On 10-year performance, EDV leads with -3.32% vs -4.15% for ZROZ. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDV has performed better with a -3.32% return vs -4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.99% for EDV.

ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for ZROZ and 0.05% for EDV.

EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор