PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с EDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с EDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

ZROZ и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -3.81% против -2.99% соответственно.

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARKZROZ с ^TNX
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLVEDV с BND

Сравнение комиссий ZROZ и EDV

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

ZROZ vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZEDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.33

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

-0.33

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.31

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-0.60

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDV равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.03

Корреляция

Корреляция между ZROZ и EDV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и EDV

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EDV в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и EDV

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и EDV.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-59.96%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-13.84%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-55.03%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-59.96%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-54.22%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-23.14%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

7.26%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и EDV

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.45%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.91%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.22%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

21.62%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

19.84%

+2.24%