Сравнение ZROZ с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
ZROZ и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или EDV.
Корреляция
Корреляция между ZROZ и EDV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и EDV
Основные характеристики
ZROZ:
0.09
EDV:
0.19
ZROZ:
0.28
EDV:
0.40
ZROZ:
1.03
EDV:
1.04
ZROZ:
0.03
EDV:
0.06
ZROZ:
0.18
EDV:
0.36
ZROZ:
11.43%
EDV:
10.10%
ZROZ:
22.06%
EDV:
19.59%
ZROZ:
-62.93%
EDV:
-59.96%
ZROZ:
-55.25%
EDV:
-50.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZROZ показывает доходность 8.41%, а EDV немного ниже – 8.19%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -2.48% против -1.98% соответственно.
ZROZ
8.41%
4.28%
-4.57%
3.15%
-13.87%
-2.48%
EDV
8.19%
4.03%
-3.00%
4.50%
-12.51%
-1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и EDV
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZROZ и EDV
ZROZ
EDV
Сравнение ZROZ c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и EDV
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности EDV в 4.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.28% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.38% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и EDV
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и EDV
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.