PortfoliosLab logo
Сравнение ZROZ с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и EDV составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.96%
56.32%
ZROZ
EDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

0.08

EDV:

0.18

Коэф-т Сортино

ZROZ:

0.27

EDV:

0.38

Коэф-т Омега

ZROZ:

1.03

EDV:

1.05

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

0.03

EDV:

0.07

Коэф-т Мартина

ZROZ:

0.16

EDV:

0.34

Индекс Язвы

ZROZ:

12.30%

EDV:

10.85%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.27%

EDV:

20.78%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

EDV:

-59.96%

Текущая просадка

ZROZ:

-58.10%

EDV:

-53.53%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям EDV по среднегодовой доходности: -2.48% против -1.90% соответственно.


ZROZ

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-5.48%

1 год

2.17%

5 лет

-15.40%

10 лет

-2.48%

EDV

С начала года

2.20%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-3.23%

1 год

3.87%

5 лет

-13.80%

10 лет

-1.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZROZ и EDV

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ZROZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZROZ: 0.15%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и EDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZROZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZROZ: 0.08
EDV: 0.18
Коэффициент Сортино ZROZ, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZROZ: 0.27
EDV: 0.38
Коэффициент Омега ZROZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZROZ: 1.03
EDV: 1.05
Коэффициент Кальмара ZROZ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZROZ: 0.03
EDV: 0.07
Коэффициент Мартина ZROZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZROZ: 0.16
EDV: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EDV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.18
ZROZ
EDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и EDV

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности EDV в 4.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
4.57%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.64%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и EDV

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.10%
-53.53%
ZROZ
EDV

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и EDV

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.12%
9.24%
ZROZ
EDV