Сравнение GOVZ с EDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).
GOVZ и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVZ или EDV.
Основные характеристики
| GOVZ | EDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.98% | -9.39% |
| Дох-ть за 1 год | 5.03% | 6.75% |
| Дох-ть за 3 года | -18.54% | -16.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.12 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 0.27 | 0.53 |
| Индекс Язвы | 10.20% | 8.79% |
| Дневная вол-ть | 23.08% | 20.73% |
| Макс. просадка | -59.65% | -59.96% |
| Текущая просадка | -52.96% | -52.78% |
Корреляция
Корреляция между GOVZ и EDV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и EDV
С начала года, GOVZ показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -9.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVZ и EDV
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOVZ c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и EDV
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности EDV в 4.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 4.41% | 3.85% | 3.70% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.29% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и EDV
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и EDV
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.