Сравнение GOVZ с EDV
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -13.74%/yr vs -12.06%/yr for EDV. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -4.32%.
GOVZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -13.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.85%
EDV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -4.32%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- -4.26%
- Всё время*
- 2.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.12M | $76.28M | $68.00M | |
| $6.54M | $6.64M | $8.04M |
Сравнение доходности по годам GOVZ и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -5.00% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -4.32% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | -4.90% |
Correlation
The correlation between GOVZ and EDV is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between GOVZ and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. EDV — Ранг доходности на риск
GOVZ
EDV
Сравнение GOVZ c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVZ | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.39 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.79 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и EDV
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -59.96% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.24% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -22.74% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -55.03% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.25% | -56.10% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -23.72% | -16.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 6.47% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и EDV
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.97% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 10.28% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 14.03% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 21.52% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 19.73% | +3.43% |
Сравнение комиссий GOVZ и EDV
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и EDV
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности EDV в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.34% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.43% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GOVZ and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOVZ has higher volatility (4.47%) compared to EDV (3.97%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs EDV's -59.96%.
On 5-year performance, EDV leads with -12.06% vs -13.74% for GOVZ. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EDV has performed better with a -12.06% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 5.34% for EDV.
GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.05% for EDV.
EDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор