PortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVZ и EDV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-51.63%
GOVZ
EDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.03

EDV:

0.08

Коэф-т Сортино

GOVZ:

0.12

EDV:

0.25

Коэф-т Омега

GOVZ:

1.01

EDV:

1.03

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.01

EDV:

0.03

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.06

EDV:

0.15

Индекс Язвы

GOVZ:

12.34%

EDV:

10.80%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.66%

EDV:

20.74%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

EDV:

-59.96%

Текущая просадка

GOVZ:

-55.10%

EDV:

-53.95%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 1.26%.


GOVZ

С начала года

0.32%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-6.95%

1 год

0.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EDV

С начала года

1.26%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-4.44%

1 год

2.92%

5 лет

-14.08%

10 лет

-2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVZ и EDV

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и EDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVZ: -0.03
EDV: 0.08
Коэффициент Сортино GOVZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVZ: 0.12
EDV: 0.25
Коэффициент Омега GOVZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVZ: 1.01
EDV: 1.03
Коэффициент Кальмара GOVZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVZ: -0.01
EDV: 0.03
Коэффициент Мартина GOVZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVZ: -0.06
EDV: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа EDV равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.08
GOVZ
EDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и EDV

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности EDV в 4.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.73%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.68%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и EDV

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и EDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%-50.00%-48.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-51.63%
GOVZ
EDV

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и EDV

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
9.21%
GOVZ
EDV