PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с CORP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с CORP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP).

ZROZ и CORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и CORP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.22%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у CORP с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям CORP по среднегодовой доходности: -3.81% против 2.90% соответственно.

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%

CORP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.81%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с IVVCORP с IGLB

Сравнение комиссий ZROZ и CORP

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CORP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

ZROZ vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZCORPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.94

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

1.30

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.71

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

5.22

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CORP равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZCORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.94

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.16

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.55

-0.46

Корреляция

Корреляция между ZROZ и CORP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и CORP

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CORP в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.83%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и CORP

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и CORP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-21.21%

-41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-2.97%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-21.21%

-36.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-21.21%

-41.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-1.84%

-57.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-3.64%

-20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

0.97%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и CORP

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

1.95%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

2.81%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

5.11%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

6.87%

+17.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

7.07%

+15.01%