PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ZROZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.37%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -3.82% против -1.38% соответственно.

ZROZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-6.32%
3 года*
-8.90%
5 лет*
-11.00%
10 лет*
-3.82%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARKZROZ с ^TNX
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий ZROZ и TLT

И ZROZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ZROZ vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

-0.04

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

0.02

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.05

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

0.11

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.16

Корреляция

Корреляция между ZROZ и TLT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и TLT

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.98%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и TLT

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-48.35%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-9.23%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-43.70%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-48.35%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.65%

-40.17%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-13.62%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

4.38%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и TLT

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.71%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

6.61%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

11.44%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

15.90%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

14.93%

+7.16%