PortfoliosLab logo
Сравнение ZROZ с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.96%
48.16%
ZROZ
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

0.08

TLT:

0.38

Коэф-т Сортино

ZROZ:

0.27

TLT:

0.61

Коэф-т Омега

ZROZ:

1.03

TLT:

1.07

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

0.03

TLT:

0.12

Коэф-т Мартина

ZROZ:

0.16

TLT:

0.72

Индекс Язвы

ZROZ:

12.30%

TLT:

7.54%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.27%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

ZROZ:

-58.10%

TLT:

-40.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.48% против -0.73% соответственно.


ZROZ

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-5.48%

1 год

2.17%

5 лет

-15.40%

10 лет

-2.48%

TLT

С начала года

3.49%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-0.59%

1 год

5.60%

5 лет

-9.57%

10 лет

-0.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ZROZ и TLT

И ZROZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ZROZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZROZ: 0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ZROZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ZROZ: 0.08
TLT: 0.38
Коэффициент Сортино ZROZ, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ZROZ: 0.27
TLT: 0.61
Коэффициент Омега ZROZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ZROZ: 1.03
TLT: 1.07
Коэффициент Кальмара ZROZ, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ZROZ: 0.03
TLT: 0.12
Коэффициент Мартина ZROZ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ZROZ: 0.16
TLT: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.38
ZROZ
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и TLT

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TLT в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
4.57%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.21%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и TLT

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.10%
-40.71%
ZROZ
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и TLT

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.12%
6.02%
ZROZ
TLT