Сравнение ZROZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ZROZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или TLT.
Основные характеристики
| ZROZ | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.05% | -3.80% |
| Дох-ть за 1 год | 9.54% | 8.80% |
| Дох-ть за 3 года | -18.34% | -11.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.76% | -5.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.13% | -0.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 0.98 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.02 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 10.09% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 23.16% | 14.94% |
| Макс. просадка | -62.93% | -48.35% |
| Текущая просадка | -55.23% | -40.06% |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и TLT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и TLT
С начала года, ZROZ показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.13% против -0.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и TLT
И ZROZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZROZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и TLT
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TLT в 4.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.09% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.00% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и TLT
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и TLT
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.