Сравнение ZROZ с TLT
ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZROZ returned -5.20%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -5.20% против -2.23% соответственно.
ZROZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -13.86%
- 10 лет*
- -5.20%
- Всё время*
- 1.81%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $39.22M | $43.85M | $40.05M |
Сравнение доходности по годам ZROZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -5.36% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | 24.57% | 21.22% | -5.43% | 14.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between ZROZ and TLT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between ZROZ and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZROZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
ZROZ
TLT
Сравнение ZROZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZROZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.22 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.48 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и TLT
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZROZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.93% | -48.35% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -7.74% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -14.79% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.98% | -43.70% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.93% | -48.35% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.67% | -41.60% | -20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -14.00% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 3.65% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и TLT
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZROZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 2.51% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 6.88% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 9.25% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 15.74% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 14.83% | +7.12% |
Сравнение комиссий ZROZ и TLT
И ZROZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и TLT
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.48% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ZROZ and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ZROZ has higher volatility (4.26%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, TLT leads with -2.23% vs -5.20% for ZROZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLT has performed better with a -2.23% return vs -5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZROZ and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 4.70% for TLT.
ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZROZ и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор