Сравнение ZROZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ZROZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или TLT.
Корреляция
Корреляция между ZROZ и TLT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и TLT
Основные характеристики
ZROZ:
-0.18
TLT:
0.09
ZROZ:
-0.09
TLT:
0.22
ZROZ:
0.99
TLT:
1.02
ZROZ:
-0.07
TLT:
0.03
ZROZ:
-0.35
TLT:
0.17
ZROZ:
11.44%
TLT:
7.12%
ZROZ:
22.51%
TLT:
14.13%
ZROZ:
-62.93%
TLT:
-48.35%
ZROZ:
-57.42%
TLT:
-40.31%
Доходность по периодам
С начала года, ZROZ показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.98% против -1.08% соответственно.
ZROZ
3.13%
-0.80%
-8.25%
-1.87%
-14.53%
-2.98%
TLT
4.18%
0.29%
-3.03%
2.64%
-9.05%
-1.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и TLT
И ZROZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ZROZ и TLT
ZROZ
TLT
Сравнение ZROZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и TLT
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности TLT в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.50% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.18% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и TLT
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и TLT
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.