PortfoliosLab logo
Сравнение ZROZ с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ZROZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.39

TLT:

-0.13

Коэф-т Сортино

ZROZ:

-0.46

TLT:

-0.16

Коэф-т Омега

ZROZ:

0.95

TLT:

0.98

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.17

TLT:

-0.06

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-0.76

TLT:

-0.33

Индекс Язвы

ZROZ:

13.35%

TLT:

8.05%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.26%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

ZROZ:

-60.51%

TLT:

-42.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.48% против -0.78% соответственно.


ZROZ

С начала года

-4.35%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-9.01%

3 года

-13.80%

5 лет

-15.54%

10 лет

-2.48%

TLT

С начала года

-0.08%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-2.59%

1 год

-1.90%

3 года

-6.90%

5 лет

-9.70%

10 лет

-0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий ZROZ и TLT

И ZROZ, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и TLT

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности TLT в 4.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
4.85%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.40%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и TLT

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и TLT

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...