PortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVZ и GOVT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-9.78%
GOVZ
GOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.03

GOVT:

1.11

Коэф-т Сортино

GOVZ:

0.12

GOVT:

1.63

Коэф-т Омега

GOVZ:

1.01

GOVT:

1.21

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.01

GOVT:

0.40

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.06

GOVT:

2.97

Индекс Язвы

GOVZ:

12.34%

GOVT:

2.22%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.66%

GOVT:

5.97%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

GOVZ:

-55.10%

GOVT:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 0.62%.


GOVZ

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-6.95%

1 год

1.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOVT

С начала года

0.62%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.12%

5 лет

-2.07%

10 лет

0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVZ и GOVT

И GOVZ, и GOVT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%
График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVZ: -0.03
GOVT: 1.11
Коэффициент Сортино GOVZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVZ: 0.12
GOVT: 1.63
Коэффициент Омега GOVZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVZ: 1.01
GOVT: 1.21
Коэффициент Кальмара GOVZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVZ: -0.01
GOVT: 0.42
Коэффициент Мартина GOVZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVZ: -0.06
GOVT: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
1.11
GOVZ
GOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и GOVT

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности GOVT в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.73%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.31%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и GOVT

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-9.83%
GOVZ
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и GOVT

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
1.88%
GOVZ
GOVT