Сравнение GOVZ с GOVT
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index while GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -13.74%/yr vs -0.75%/yr for GOVT. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. GOVZ charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for GOVT.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и GOVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью -0.15%.
GOVZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -13.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.85%
GOVT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 0.75%
- Всё время*
- 1.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.27M | $162.22M | $192.31M | |
| $6.54M | $6.64M | $8.04M |
Сравнение доходности по годам GOVZ и GOVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -5.00% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.15% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | -1.46% |
Correlation
The correlation between GOVZ and GOVT is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between GOVZ and GOVT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. GOVT — Ранг доходности на риск
GOVZ
GOVT
Сравнение GOVZ c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVZ | GOVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.56 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.30 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и GOVT
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и GOVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -19.07% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -2.85% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -4.90% | -21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -16.46% | -41.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.25% | -7.21% | -51.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -5.27% | -35.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 1.22% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и GOVT
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | GOVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 0.96% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 2.77% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 3.47% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 6.03% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 5.21% | +17.95% |
Сравнение комиссий GOVZ и GOVT
GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GOVT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и GOVT
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности GOVT в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.64% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.43% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOVZ and GOVT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOVZ has higher volatility (4.47%) compared to GOVT (0.96%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs GOVT's -19.07%.
On 5-year performance, GOVT leads with -0.75% vs -13.74% for GOVZ. On fees, GOVT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GOVT has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOVT has performed better with a -0.75% return vs -13.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.
GOVZ has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 3.64% for GOVT.
GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for GOVZ and 0.05% for GOVT.
GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и GOVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор