PortfoliosLab logo
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

22 сент. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GOVZ составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
70.19%
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF показал доход в 0.32% с начала года и 1.41% за последние 12 месяцев.


GOVZ

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-6.95%

1 год

1.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOVZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.51%8.56%-3.05%-4.20%0.32%
2024-5.20%-2.60%0.73%-10.01%3.72%2.56%4.64%3.54%2.31%-7.30%2.25%-10.45%-16.23%
202310.34%-6.24%5.54%0.32%-4.31%1.37%-4.33%-4.92%-12.65%-9.03%16.24%13.01%0.90%
2022-4.74%-2.53%-6.42%-12.97%-4.29%-1.23%2.29%-5.06%-11.07%-10.56%10.56%-3.41%-41.03%
2021-5.44%-7.64%-7.32%3.46%0.22%6.28%5.21%-0.22%-3.84%4.69%4.35%-3.26%-4.86%
2020-1.80%-4.61%2.27%-1.47%-5.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GOVZ составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GOVZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVZ: -0.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GOVZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVZ: 0.12
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GOVZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GOVZ: 1.01
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GOVZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVZ: -0.01
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GOVZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVZ: -0.06
^GSPC: 1.94

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.46
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.46$0.46$0.47$0.47$0.39$0.09

Дивидендный доход

4.73%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.04$0.04$0.04$0.12
2024$0.00$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.46
2023$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.47
2022$0.00$0.04$0.03$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.47
2021$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.39
2020$0.03$0.06$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-10.07%
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF показал максимальную просадку в 59.65%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF составляет 55.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.65%25 сент. 2020 г.77219 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF составляет 10.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
14.23%
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)