Сравнение ZROZ с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
ZROZ и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или IDTL.L.
Основные характеристики
| ZROZ | IDTL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.47% | -3.85% |
| Дох-ть за 1 год | 10.99% | 8.36% |
| Дох-ть за 3 года | -19.05% | -12.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -8.27% | -5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 1.56 |
| Индекс Язвы | 10.06% | 5.65% |
| Дневная вол-ть | 23.36% | 14.94% |
| Макс. просадка | -62.93% | -48.31% |
| Текущая просадка | -54.94% | -40.30% |
Корреляция
Корреляция между ZROZ и IDTL.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZROZ и IDTL.L
С начала года, ZROZ показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у IDTL.L с доходностью -3.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZROZ и IDTL.L
ZROZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZROZ c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZROZ и IDTL.L
Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности IDTL.L в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 4.06% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.91% | 2.53% | 3.00% | 2.98% | 2.00% | 4.28% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.28% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZROZ и IDTL.L
Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и IDTL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZROZ и IDTL.L
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.