Сравнение ZIM с VTIP
ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 5 years, ZIM returned 17.62%/yr vs 3.28%/yr for VTIP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZIM и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZIM показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.36%.
ZIM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 23.83%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 63.49%
- 3 года*
- 52.69%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам ZIM и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 23.83% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.36% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 4.89% |
Correlation
The correlation between ZIM and VTIP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between ZIM and VTIP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIM vs. VTIP — Ранг доходности на риск
ZIM
VTIP
Сравнение ZIM c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIM | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 5.03 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 17.90 | -12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIM и VTIP
Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIM | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -6.27% | -78.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -0.71% | -29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.12% | -0.98% | -56.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.68% | -5.50% | -79.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -0.69% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -1.04% | -38.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 0.20% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIM и VTIP
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIM | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 0.65% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.65% | 1.17% | +35.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.44% | 1.57% | +50.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.73% | 2.77% | +62.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.47% | 2.74% | +64.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIM и VTIP
Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VTIP в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.61% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 4.92% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIM and VTIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZIM has higher volatility (11.95%) compared to VTIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, ZIM dropped -84.68% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZIM и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор