PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIM с GSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с GSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) and GSL (Global Ship Lease, Inc.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ZIM returned 20.68%/yr vs 27.62%/yr for GSL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и GSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 10.52%.

ZIM

1 день
-2.82%
1 месяц
-6.02%
С начала года
19.30%
6 месяцев
27.46%
1 год
54.12%
3 года*
43.32%
5 лет*
20.68%
10 лет*
—

GSL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.52%
6 месяцев
7.33%
1 год
59.86%
3 года*
36.68%
5 лет*
27.62%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIM и GSL

2026 (YTD)20252024202320222021
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		19.30%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%
GSL
Global Ship Lease, Inc.		10.52%73.47%18.09%28.97%-22.16%102.74%

Correlation

The correlation between ZIM and GSL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.54

The correlation between ZIM and GSL has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.95B

GSL:

$1.37B

EPS

ZIM:

$0.81

GSL:

$10.76

Коэффициент P/E

ZIM:

30.16

GSL:

3.49

Коэффициент PEG

ZIM:

0.17

GSL:

0.13

Коэффициент P/S

ZIM:

0.47

GSL:

1.75

Коэффициент P/B

ZIM:

0.77

GSL:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.29B

GSL:

$770.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$676.00M

GSL:

$409.23M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$1.73B

GSL:

$528.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Global Ship Lease, Inc.

Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с MATXZIM с IEPZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGLZIM с DSX
Часто сравнивают с GSL:
GSL с LPGGSL с ASCGSL с DHTGSL с ACMRGSL с SFLGSL с JXNGSL с FRO

Доходность на риск

ZIM vs. GSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GSL
Ранг доходности на риск GSL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIM c GSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIMGSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.17

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.87

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.52

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

10.92

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIM vs. GSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GSL равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и GSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIMGSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.17

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.01

+0.74

Просадки

Сравнение просадок ZIM и GSL

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIMGSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-95.26%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-17.09%

-13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.12%

-35.82%

-21.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.68%

-47.50%

-37.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.19%

-9.88%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-58.80%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

5.50%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и GSL

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIMGSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

10.31%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

20.62%

+16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.01%

27.66%

+25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.89%

37.51%

+28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.72%

54.83%

+12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и GSL

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности GSL в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSL
Global Ship Lease, Inc.		6.39%6.06%7.56%7.57%8.26%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.69%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		5.10%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и GSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.40B
198.08M
(ZIM) Общая выручка
(GSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и GSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Global Ship Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
3.4%
53.7%
Активы портфеля
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.

GSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.27M при выручке в 198.08M, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

GSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.42M при выручке в 198.08M, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.

GSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Ship Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.83M при выручке в 198.08M, что соответствует чистой рентабельности 47.4%.

Часто задаваемые вопросы

ZIM and GSL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIM has higher volatility (14.70%) compared to GSL (10.31%). In terms of maximum drawdown, ZIM dropped -84.68% vs GSL's -95.26%.

GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIM и GSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор