PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с MATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с MATX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или MATX.

Корреляция

Корреляция между ZIM и MATX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ZIM и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
30.57%
5.75%
ZIM
MATX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.45

MATX:

0.76

Коэф-т Сортино

ZIM:

2.05

MATX:

1.39

Коэф-т Омега

ZIM:

1.27

MATX:

1.16

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.40

MATX:

1.28

Коэф-т Мартина

ZIM:

6.76

MATX:

2.88

Индекс Язвы

ZIM:

16.30%

MATX:

8.62%

Дневная вол-ть

ZIM:

76.32%

MATX:

32.59%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

MATX:

-70.57%

Текущая просадка

ZIM:

-38.11%

MATX:

-14.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.47B

MATX:

$4.77B

EPS

ZIM:

$11.94

MATX:

$11.89

Цена/прибыль

ZIM:

1.72

MATX:

12.08

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.63B

MATX:

$2.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.35B

MATX:

$618.10M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.03B

MATX:

$685.10M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 6.24%.

ZIM

С начала года

-2.61%

1 месяц

26.57%

6 месяцев

30.57%

1 год

112.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATX

С начала года

6.24%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

5.76%

1 год

25.68%

5 лет

32.49%

10 лет

16.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и MATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.001.450.76
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.051.39
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.16
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.401.28
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.762.88
ZIM
MATX

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MATX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.45
0.76
ZIM
MATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и MATX

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 23.00%, что больше доходности MATX в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		23.00%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.		0.94%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и MATX

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-38.11%
-14.41%
ZIM
MATX

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и MATX

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.71%
8.07%
ZIM
MATX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab