PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с MATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с MATX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или MATX.

Корреляция

Корреляция между ZIM и MATX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ZIM и MATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.08%
75.01%
ZIM
MATX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.17

MATX:

-0.12

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.84

MATX:

0.08

Коэф-т Омега

ZIM:

1.24

MATX:

1.01

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.26

MATX:

-0.10

Коэф-т Мартина

ZIM:

5.25

MATX:

-0.31

Индекс Язвы

ZIM:

17.67%

MATX:

14.29%

Дневная вол-ть

ZIM:

79.19%

MATX:

36.37%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

MATX:

-70.57%

Текущая просадка

ZIM:

-48.37%

MATX:

-38.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.70B

MATX:

$3.36B

EPS

ZIM:

$17.82

MATX:

$13.93

Коэффициент P/E

ZIM:

0.79

MATX:

7.35

Коэффициент P/S

ZIM:

0.20

MATX:

0.98

Коэффициент P/B

ZIM:

0.42

MATX:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

MATX:

$2.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

MATX:

$746.00M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

MATX:

$788.90M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.76%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью -23.88%.

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATX

С начала года

-23.88%

1 месяц

-22.96%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-5.75%

5 лет

31.19%

10 лет

11.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и MATX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MATX
Ранг риск-скорректированной доходности MATX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c MATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZIM: 1.17
MATX: -0.12
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.84
MATX: 0.08
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.24
MATX: 1.01
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZIM: 1.26
MATX: -0.10
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZIM: 5.25
MATX: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MATX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и MATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-0.12
ZIM
MATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и MATX

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%, что больше доходности MATX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.		1.31%0.98%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и MATX

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки MATX в -70.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и MATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
-38.68%
ZIM
MATX

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и MATX

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 18.89%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.91%
18.89%
ZIM
MATX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и MATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию