PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с IEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с IEP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Icahn Enterprises L.P. (IEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или IEP.

Корреляция

Корреляция между ZIM и IEP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ZIM и IEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.08%
-67.85%
ZIM
IEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.17

IEP:

-0.85

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.84

IEP:

-1.13

Коэф-т Омега

ZIM:

1.24

IEP:

0.85

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.26

IEP:

-0.49

Коэф-т Мартина

ZIM:

5.25

IEP:

-1.36

Индекс Язвы

ZIM:

17.67%

IEP:

28.24%

Дневная вол-ть

ZIM:

79.19%

IEP:

44.97%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

IEP:

-84.21%

Текущая просадка

ZIM:

-48.37%

IEP:

-75.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.70B

IEP:

$4.52B

EPS

ZIM:

$17.82

IEP:

-$0.94

Коэффициент P/S

ZIM:

0.20

IEP:

0.45

Коэффициент P/B

ZIM:

0.42

IEP:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

IEP:

$7.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

IEP:

$607.00M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

IEP:

$221.00M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у IEP с доходностью 3.32%.

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IEP

С начала года

3.32%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

-39.13%

1 год

-39.27%

5 лет

-15.83%

10 лет

-9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и IEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
IEP
Ранг риск-скорректированной доходности IEP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c IEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZIM: 1.17
IEP: -0.85
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.84
IEP: -1.13
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.24
IEP: 0.85
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZIM: 1.26
IEP: -0.49
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZIM: 5.25
IEP: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа IEP равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и IEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-0.85
ZIM
IEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и IEP

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%, что больше доходности IEP в 35.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEP
Icahn Enterprises L.P.		35.25%40.37%34.90%15.79%16.13%15.79%13.01%12.26%11.32%10.01%9.79%6.49%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и IEP

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, примерно равная максимальной просадке IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и IEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
-75.53%
ZIM
IEP

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и IEP

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с Icahn Enterprises L.P. (IEP) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.91%
14.41%
ZIM
IEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и IEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию