PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с DAC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или DAC.

Корреляция

Корреляция между ZIM и DAC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ZIM и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.08%
279.25%
ZIM
DAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.17

DAC:

0.42

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.84

DAC:

0.80

Коэф-т Омега

ZIM:

1.24

DAC:

1.10

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.26

DAC:

0.15

Коэф-т Мартина

ZIM:

5.25

DAC:

0.94

Индекс Язвы

ZIM:

17.67%

DAC:

13.24%

Дневная вол-ть

ZIM:

79.19%

DAC:

29.35%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

ZIM:

-48.37%

DAC:

-80.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.70B

DAC:

$1.50B

EPS

ZIM:

$17.82

DAC:

$26.05

Коэффициент P/E

ZIM:

0.79

DAC:

3.09

Коэффициент P/S

ZIM:

0.20

DAC:

1.48

Коэффициент P/B

ZIM:

0.42

DAC:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

DAC:

$759.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

DAC:

$487.18M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

DAC:

$484.68M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 1.51%.

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DAC

С начала года

1.51%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-0.91%

1 год

12.97%

5 лет

82.13%

10 лет

0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZIM: 1.17
DAC: 0.42
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.84
DAC: 0.80
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.24
DAC: 1.10
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZIM: 1.26
DAC: 0.43
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZIM: 5.25
DAC: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа DAC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.42
ZIM
DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и DAC

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%, что больше доходности DAC в 4.10%

TTM2024202320222021
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%
DAC
Danaos Corporation		4.10%4.06%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и DAC

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
-14.13%
ZIM
DAC

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и DAC

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.91%
17.58%
ZIM
DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию