PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIM с SBLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с SBLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ZIM returned 21.60%/yr vs 20.28%/yr for SBLK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 23.92%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 43.50%.

ZIM

1 день
3.88%
1 месяц
-10.86%
С начала года
23.92%
6 месяцев
28.96%
1 год
62.23%
3 года*
47.58%
5 лет*
21.60%
10 лет*
—

SBLK

1 день
-0.07%
1 месяц
1.76%
С начала года
43.50%
6 месяцев
35.27%
1 год
72.36%
3 года*
20.83%
5 лет*
20.28%
10 лет*
28.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIM и SBLK

2026 (YTD)20252024202320222021
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		23.92%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		43.50%30.76%-21.04%19.24%8.50%146.85%

Correlation

The correlation between ZIM and SBLK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$3.07B

SBLK:

$3.04B

EPS

ZIM:

$0.81

SBLK:

$1.25

Коэффициент P/E

ZIM:

31.33

SBLK:

21.76

Коэффициент P/S

ZIM:

0.49

SBLK:

2.83

Коэффициент P/B

ZIM:

0.80

SBLK:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.29B

SBLK:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$676.00M

SBLK:

$377.07M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$1.73B

SBLK:

$377.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Star Bulk Carriers Corp.

Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с MATXZIM с IEPZIM с GSLZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGLZIM с DSX
Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с AMKBYSBLK с PCARSBLK с AMLP

Доходность на риск

ZIM vs. SBLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIM c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIMSBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.47

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.10

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.16

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

11.58

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIM vs. SBLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SBLK равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIMSBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.47

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.18

+0.95

Просадки

Сравнение просадок ZIM и SBLK

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и SBLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIMSBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-99.76%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-17.49%

-13.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.12%

-48.44%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.68%

-48.44%

-36.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-93.52%

+82.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.03%

-82.69%

+42.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

6.27%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и SBLK

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIMSBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

8.18%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.56%

23.20%

+14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

29.45%

+23.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.90%

43.48%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.71%

52.72%

+14.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и SBLK

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SBLK в 2.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		2.14%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		4.91%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.40B
281.15M
(ZIM) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и SBLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Star Bulk Carriers Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
3.4%
33.1%
Активы портфеля
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.

SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

Часто задаваемые вопросы

ZIM and SBLK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIM has higher volatility (11.82%) compared to SBLK (8.18%). In terms of maximum drawdown, ZIM dropped -84.68% vs SBLK's -99.76%.

SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIM и SBLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор