PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с SBLK

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или SBLK.

Корреляция

Корреляция между ZIM и SBLK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ZIM и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
23.13%
-31.67%
ZIM
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

0.85

SBLK:

-0.57

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.54

SBLK:

-0.67

Коэф-т Омега

ZIM:

1.20

SBLK:

0.93

Коэф-т Кальмара

ZIM:

0.84

SBLK:

-0.17

Коэф-т Мартина

ZIM:

3.55

SBLK:

-0.91

Индекс Язвы

ZIM:

18.48%

SBLK:

18.10%

Дневная вол-ть

ZIM:

77.44%

SBLK:

28.99%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

ZIM:

-48.17%

SBLK:

-96.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.11B

SBLK:

$1.79B

EPS

ZIM:

$11.94

SBLK:

$2.93

Цена/прибыль

ZIM:

1.47

SBLK:

5.19

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.63B

SBLK:

$956.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.35B

SBLK:

$355.08M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.03B

SBLK:

$428.88M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.44%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 1.81%.

ZIM

С начала года

-18.44%

1 месяц

-10.25%

6 месяцев

23.13%

1 год

67.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBLK

С начала года

1.81%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-31.67%

1 год

-18.23%

5 лет

20.82%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.85-0.57
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.54-0.67
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.200.93
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84-0.41
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.55-0.91
ZIM
SBLK

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.85
-0.57
ZIM
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и SBLK

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 27.47%, что больше доходности SBLK в 16.43%

TTM202420232022202120202019
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		27.47%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		16.43%16.72%7.38%33.80%13.01%0.57%0.42%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и SBLK

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-48.17%
-38.38%
ZIM
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и SBLK

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
20.56%
8.01%
ZIM
SBLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab