PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с SBLK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или SBLK.

Корреляция

Корреляция между ZIM и SBLK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ZIM и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.08%
145.46%
ZIM
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.17

SBLK:

-0.89

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.84

SBLK:

-1.20

Коэф-т Омега

ZIM:

1.24

SBLK:

0.85

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.26

SBLK:

-0.34

Коэф-т Мартина

ZIM:

5.25

SBLK:

-1.22

Индекс Язвы

ZIM:

17.67%

SBLK:

26.97%

Дневная вол-ть

ZIM:

79.19%

SBLK:

36.94%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

ZIM:

-48.37%

SBLK:

-96.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.70B

SBLK:

$1.70B

EPS

ZIM:

$17.82

SBLK:

$2.80

Коэффициент P/E

ZIM:

0.79

SBLK:

5.18

Коэффициент P/S

ZIM:

0.20

SBLK:

1.34

Коэффициент P/B

ZIM:

0.42

SBLK:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью -2.50%.

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SBLK

С начала года

-2.50%

1 месяц

-10.11%

6 месяцев

-21.89%

1 год

-34.19%

5 лет

36.57%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZIM: 1.17
SBLK: -0.89
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.84
SBLK: -1.20
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.24
SBLK: 0.85
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZIM: 1.26
SBLK: -0.68
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZIM: 5.25
SBLK: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-0.89
ZIM
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и SBLK

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%, что больше доходности SBLK в 14.77%

TTM202420232022202120202019
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		14.77%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и SBLK

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
-40.98%
ZIM
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и SBLK

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.91%
21.67%
ZIM
SBLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию