PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIM с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с TRMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. ZIM operates in Marine Shipping (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, ZIM returned 20.68%/yr vs 42.68%/yr for TRMD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZIM и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность 19.30%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 51.10%.

ZIM

1 день
-2.82%
1 месяц
-6.02%
С начала года
19.30%
6 месяцев
27.46%
1 год
54.12%
3 года*
43.32%
5 лет*
20.68%
10 лет*
—

TRMD

1 день
0.11%
1 месяц
-12.81%
С начала года
51.10%
6 месяцев
38.71%
1 год
87.62%
3 года*
18.91%
5 лет*
42.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIM и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		19.30%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%
TRMD
TORM plc		51.10%11.21%-23.37%31.64%297.66%6.85%

Correlation

The correlation between ZIM and TRMD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$2.95B

TRMD:

$2.91B

EPS

ZIM:

$0.81

TRMD:

$3.40

Коэффициент P/E

ZIM:

30.16

TRMD:

8.28

Коэффициент PEG

ZIM:

0.17

TRMD:

0.08

Коэффициент P/S

ZIM:

0.47

TRMD:

2.02

Коэффициент P/B

ZIM:

0.77

TRMD:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.29B

TRMD:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$676.00M

TRMD:

$575.03M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$1.73B

TRMD:

$639.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

TORM plc

Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с MATXZIM с IEPZIM с GSLZIM с DACZIM с GOGLZIM с DSX
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с HZOTRMD с NAT

Доходность на риск

ZIM vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIM c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIMTRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.32

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.91

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.39

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

11.44

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZIM vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIMTRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.32

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ZIM и TRMD

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и TRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIMTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.68%

-60.59%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-20.06%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.12%

-60.59%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.68%

-60.59%

-24.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.19%

-17.33%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.05%

-22.58%

-17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

7.69%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и TRMD

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD) имеют волатильность 14.70% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIMTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.70%

14.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

27.84%

+9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.01%

38.07%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.89%

46.00%

+19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.72%

59.90%

+7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и TRMD

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности TRMD в 8.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRMD
TORM plc		8.59%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		5.10%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.40B
395.84M
(ZIM) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZIM и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
3.4%
39.9%
Активы портфеля
ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 46.80M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в -39.00M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности -6.2%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

ZIM and TRMD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIM has higher volatility (14.70%) compared to TRMD (14.52%). In terms of maximum drawdown, ZIM dropped -84.68% vs TRMD's -60.59%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIM и TRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор