PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с TRMD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или TRMD.

Корреляция

Корреляция между ZIM и TRMD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ZIM и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.08%
287.72%
ZIM
TRMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.17

TRMD:

-0.95

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.84

TRMD:

-1.38

Коэф-т Омега

ZIM:

1.24

TRMD:

0.85

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.26

TRMD:

-0.66

Коэф-т Мартина

ZIM:

5.25

TRMD:

-1.18

Индекс Язвы

ZIM:

17.67%

TRMD:

33.30%

Дневная вол-ть

ZIM:

79.19%

TRMD:

41.24%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

TRMD:

-59.34%

Текущая просадка

ZIM:

-48.37%

TRMD:

-51.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.70B

TRMD:

$1.58B

EPS

ZIM:

$17.82

TRMD:

$6.36

Коэффициент P/E

ZIM:

0.79

TRMD:

2.53

Коэффициент P/S

ZIM:

0.20

TRMD:

1.01

Коэффициент P/B

ZIM:

0.42

TRMD:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

TRMD:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

TRMD:

$644.10M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

TRMD:

$597.88M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью -9.54%.

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRMD

С начала года

-9.54%

1 месяц

-6.45%

6 месяцев

-32.10%

1 год

-40.44%

5 лет

27.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZIM: 1.17
TRMD: -0.95
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.84
TRMD: -1.38
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.24
TRMD: 0.85
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZIM: 1.26
TRMD: -0.66
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZIM: 5.25
TRMD: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-0.95
ZIM
TRMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и TRMD

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%, что больше доходности TRMD в 34.45%

TTM20242023202220212020
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%
TRMD
TORM plc		34.45%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и TRMD

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки TRMD в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
-51.86%
ZIM
TRMD

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и TRMD

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что ZIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.91%
17.54%
ZIM
TRMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию