PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZIM с GOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZIM с GOGL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZIM или GOGL.

Корреляция

Корреляция между ZIM и GOGL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ZIM и GOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
373.08%
190.58%
ZIM
GOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZIM:

1.17

GOGL:

-0.73

Коэф-т Сортино

ZIM:

1.84

GOGL:

-0.83

Коэф-т Омега

ZIM:

1.24

GOGL:

0.88

Коэф-т Кальмара

ZIM:

1.26

GOGL:

-0.42

Коэф-т Мартина

ZIM:

5.25

GOGL:

-1.23

Индекс Язвы

ZIM:

17.67%

GOGL:

29.21%

Дневная вол-ть

ZIM:

79.19%

GOGL:

48.91%

Макс. просадка

ZIM:

-84.68%

GOGL:

-96.87%

Текущая просадка

ZIM:

-48.37%

GOGL:

-82.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZIM:

$1.70B

GOGL:

$1.54B

EPS

ZIM:

$17.82

GOGL:

$1.12

Коэффициент P/E

ZIM:

0.79

GOGL:

6.91

Коэффициент P/S

ZIM:

0.20

GOGL:

1.59

Коэффициент P/B

ZIM:

0.42

GOGL:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

ZIM:

$6.87B

GOGL:

$721.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

ZIM:

$2.56B

GOGL:

$261.07M

EBITDA (12 мес.)

ZIM:

$3.33B

GOGL:

$308.78M

Доходность по периодам

С начала года, ZIM показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у GOGL с доходностью -11.67%.

ZIM

С начала года

-18.76%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-8.31%

1 год

94.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GOGL

С начала года

-11.67%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-24.69%

1 год

-37.88%

5 лет

31.48%

10 лет

-4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZIM и GOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
GOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOGL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOGL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZIM c GOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ZIM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ZIM: 1.17
GOGL: -0.73
Коэффициент Сортино ZIM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ZIM: 1.84
GOGL: -0.83
Коэффициент Омега ZIM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ZIM: 1.24
GOGL: 0.88
Коэффициент Кальмара ZIM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ZIM: 1.26
GOGL: -0.66
Коэффициент Мартина ZIM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ZIM: 5.25
GOGL: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа ZIM на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GOGL равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZIM и GOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
-0.73
ZIM
GOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIM и GOGL

Дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 55.65%, что больше доходности GOGL в 13.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		55.65%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOGL
Golden Ocean Group Limited		13.51%13.39%5.12%27.04%17.20%1.08%5.60%7.32%0.00%0.00%0.00%15.34%

Просадки

Сравнение просадок ZIM и GOGL

Максимальная просадка ZIM за все время составила -84.68%, что меньше максимальной просадки GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIM и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
-45.56%
ZIM
GOGL

Волатильность

Сравнение волатильности ZIM и GOGL

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) и Golden Ocean Group Limited (GOGL) имеют волатильность 31.91% и 32.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.91%
32.53%
ZIM
GOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZIM и GOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ZIM Integrated Shipping Services Ltd. и Golden Ocean Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию