Сравнение YQQQ с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
YQQQ и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 14.06% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и YMAX
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
YQQQ vs. YMAX — Ранг доходности на риск
YQQQ
YMAX
Сравнение YQQQ c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.03 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.22 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.09 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.24 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.30 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и YMAX составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и YMAX
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и YMAX
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -26.13% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -26.13% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -23.31% | +10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -5.88% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 9.72% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 9.79% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 17.65% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 25.33% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 23.00% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 23.00% | -6.62% |