PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с TQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с TQQY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.37% vs 10.66% for TQQY. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TQQY.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и TQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у TQQY с доходностью 3.74%.

YQQQ

1 день
0.53%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.49%
1 год
-11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQY

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.02%
С начала года
3.74%
6 месяцев
0.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и TQQY

2026 (YTD)2025
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.56%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		3.74%-6.04%

Correlation

The correlation between YQQQ and TQQY is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.82

The correlation between YQQQ and TQQY has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с PSQYQQQ с QQQY
Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с NVDWTQQY с WDTETQQY с YMAX

Доходность на риск

YQQQ vs. TQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c TQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQTQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.50

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.73

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.12

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.55

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

1.33

-2.63

YQQQ vs. TQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TQQY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и TQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и TQQY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки TQQY в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и TQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQTQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-26.06%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-19.35%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-7.32%

-19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-9.87%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

8.03%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и TQQY

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQTQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.63%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

13.81%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

21.24%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

23.70%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

23.70%

-7.12%

Сравнение комиссий YQQQ и TQQY

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и TQQY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что меньше доходности TQQY в 61.68%

ПозицияTTM20252024
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		61.68%49.61%0.00%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.95%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and TQQY have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (6.14%) compared to TQQY (4.63%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs TQQY's -26.06%.

On 1-year performance, TQQY leads with 10.66% vs -11.37% for YQQQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 10.66% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.

TQQY has the higher dividend yield at 61.68%, compared with 29.95% for YQQQ.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while TQQY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 1.07% for TQQY.

TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и TQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор