PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YQQQ с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с QDTE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -7.48% vs 26.73% for QDTE. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.

YQQQ

1 день
0.84%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-4.70%
С начала года
-4.79%
1 год
-7.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
11.11%
С начала года
12.40%
1 год
26.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и QDTE

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-4.79%-9.97%-5.17%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.40%19.32%10.53%

Correlation

The correlation between YQQQ and QDTE is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.93

The correlation between YQQQ and QDTE has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQYQQQ с QQQY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

YQQQ vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.55

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
2.04

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.63

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

9.81

-10.60

YQQQ vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и QDTE

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-22.86%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-10.20%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.89%

-3.74%

-21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-3.12%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.51%

2.73%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и QDTE

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.41%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

7.02%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.19%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

17.35%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

19.06%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.06%

-2.51%

Сравнение комиссий YQQQ и QDTE

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и QDTE

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.72%, что меньше доходности QDTE в 46.23%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.23%49.49%32.09%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.72%31.71%7.88%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and QDTE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (7.02%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs -7.48% for YQQQ. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

QDTE has the higher dividend yield at 46.23%, compared with 29.72% for YQQQ.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор