Сравнение YQQQ с QDTE
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 39.17% for QDTE. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.32% | 8.39% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QDTE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between YQQQ and QDTE has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QDTE — Ранг доходности на риск
YQQQ
QDTE
Сравнение YQQQ c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.86 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 15.60 | -17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.66 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.29 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QDTE
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -22.86% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -10.20% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -0.60% | -27.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -3.14% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 2.52% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QDTE
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 3.90% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.72% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.01% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 14.81% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.42% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.42% | -2.17% |
Сравнение комиссий YQQQ и QDTE
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QDTE
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QDTE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs -13.84% for YQQQ. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 32.16% for YQQQ.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор