PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YQQQ с QDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

YQQQ и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YQQQ и QDTE

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		10.93%-9.97%-4.06%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -4.99%.

YQQQ

1 день
0.32%
1 месяц
4.93%
С начала года
10.93%
6 месяцев
12.98%
1 год
-6.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с SQQQYQQQ с QQQYQQQ с QQQDYQQQ с PSQYQQQ с TQQYYQQQ с SPYYQQQ с ^IXIC
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий YQQQ и QDTE

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

YQQQ vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 99
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.99

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.35

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.40

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

5.30

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.99

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.76

-0.92

Корреляция

Корреляция между YQQQ и QDTE составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и QDTE

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 28.64%, что меньше доходности QDTE в 51.75%

TTM20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		28.64%31.71%7.88%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и QDTE

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

YQQQQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-22.86%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-10.20%

-14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-7.96%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-3.31%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.70%

3.71%

+14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и QDTE

Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.27%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YQQQQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.67%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

12.16%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

19.39%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

18.71%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.71%

-2.35%