Сравнение YQQQ с QDTE
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.37% vs 31.05% for QDTE. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.21%.
YQQQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.21% | 19.32% | 10.53% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QDTE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between YQQQ and QDTE has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QDTE — Ранг доходности на риск
YQQQ
QDTE
Сравнение YQQQ c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.06 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 11.78 | -13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QDTE
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -22.86% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -10.20% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -3.90% | -22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -3.13% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 2.64% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QDTE
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 6.14%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.57% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 13.27% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 16.66% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.97% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.97% | -2.39% |
Сравнение комиссий YQQQ и QDTE
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QDTE
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что меньше доходности QDTE в 44.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 49.49% | 32.09% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.95% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QDTE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (8.57%) compared to YQQQ (6.14%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 31.05% vs -11.37% for YQQQ. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 31.05% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
QDTE has the higher dividend yield at 44.39%, compared with 29.95% for YQQQ.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор