Сравнение YQQQ с QDTE
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YQQQ returned -8.81% vs 27.27% for QDTE. Their -0.93 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.76%.
YQQQ
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- -8.73%
- С начала года
- -5.92%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.52%
QDTE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.60M | $18.17M | $19.83M | |
| $646.64K | $499.42K | $580.91K |
Сравнение доходности по годам YQQQ и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -5.92% | -9.97% | -5.17% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.76% | 19.32% | 10.53% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QDTE is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between YQQQ and QDTE has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QDTE — Ранг доходности на риск
YQQQ
QDTE
Сравнение YQQQ c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.69 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 9.08 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QDTE
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -22.86% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -10.20% | -11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.78% | -2.57% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -3.17% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.01% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QDTE
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.38%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.75% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 14.87% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 18.04% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.20% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.20% | -2.53% |
Сравнение комиссий YQQQ и QDTE
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QDTE
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 30.04%, что меньше доходности QDTE в 45.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.09% | 49.49% | 32.09% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.04% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QDTE have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (6.75%) compared to YQQQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 27.27% vs -8.81% for YQQQ. On fees, QDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 27.27% return vs -8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
QDTE has the higher dividend yield at 45.09%, compared with 30.04% for YQQQ.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.95% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор