Сравнение YQQQ с QQQD
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). YQQQ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.37% vs -12.65% for QQQD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 5.92%.
YQQQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.68% | -9.97% | -5.17% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -19.80% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QQQD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between YQQQ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQQD
Сравнение YQQQ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YQQQ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.89 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQQD
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -49.47% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -22.72% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -42.73% | +16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -30.65% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 14.48% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQQD
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 6.14%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 7.24% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 15.69% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 20.86% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 26.85% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 26.85% | -10.27% |
Сравнение комиссий YQQQ и QQQD
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQQD
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что больше доходности QQQD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.95% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QQQD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.24%) compared to YQQQ (6.14%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -11.37% vs -12.65% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -11.37% return vs -12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 2.90% for QQQD.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор