Сравнение YQQQ с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
YQQQ и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.93% | -9.97% | -4.06% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 13.69% | -20.32% | -17.61% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 13.69%.
YQQQ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- -6.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- -21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и QQQD
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQQD
Сравнение YQQQ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.75 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | -0.91 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.53 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.66 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.75 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.68 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и QQQD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQQD
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 28.64%, что больше доходности QQQD в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 28.64% | 31.71% | 7.88% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.47% | 4.33% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQQD
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -47.84% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -42.27% | +17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -38.53% | +26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -29.05% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 33.53% | -14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQQD
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.27%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 8.55% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 15.50% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 28.46% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 27.30% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 27.30% | -10.94% |