Сравнение YQQQ с QQQD
YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). YQQQ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs -22.69% for QQQD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YQQQ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -17.61% |
Correlation
The correlation between YQQQ and QQQD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between YQQQ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YQQQ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
YQQQ
QQQD
Сравнение YQQQ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.85 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.28 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -1.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.87 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и QQQD
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YQQQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -49.47% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.82% | -26.65% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -48.13% | +20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -30.37% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 17.79% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и QQQD
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 3.90%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YQQQ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.88% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 14.46% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 20.24% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 26.76% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 26.76% | -10.51% |
Сравнение комиссий YQQQ и QQQD
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и QQQD
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
YQQQ and QQQD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (4.88%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 4.12% for QQQD.
YQQQ is categorized as Derivative Income, while QQQD is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.57% for QQQD.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YQQQ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор