PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. YQQQ is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -13.84% vs 28.50% for SPY. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

YQQQ

1 день
0.41%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.48%
1 год
-13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и SPY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-8.57%-9.97%-4.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%6.65%

Correlation

The correlation between YQQQ and SPY is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.88

The correlation between YQQQ and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с PSQYQQQ с TQQYYQQQ с QQQY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

YQQQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YQQQSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.42

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.29

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.22

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

14.99

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YQQQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YQQQSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.42

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.59

-1.35

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и SPY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-55.19%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.82%

-8.88%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-0.33%

-27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-9.05%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

1.91%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и SPY

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.79%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.91%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

11.82%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.05%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.93%

-1.68%

Сравнение комиссий YQQQ и SPY

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и SPY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		32.16%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and SPY have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (3.90%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -28.21% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs -13.84% for YQQQ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs -13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 0.98% for SPY.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор