PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YQQQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YQQQ с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. YQQQ is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, YQQQ returned -11.37% vs 22.18% for SPY. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. YQQQ charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности YQQQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YQQQ показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%.

YQQQ

1 день
0.53%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.49%
1 год
-11.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YQQQ и SPY

2026 (YTD)20252024
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%8.48%

Correlation

The correlation between YQQQ and SPY is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.89

The correlation between YQQQ and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с TQQYYQQQ с PSQYQQQ с QQQY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

YQQQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YQQQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YQQQSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.79

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.45

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

2.51

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

11.15

-12.45

YQQQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YQQQ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YQQQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YQQQ и SPY

Максимальная просадка YQQQ за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YQQQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-55.19%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-8.88%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.38%

-3.22%

-23.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-9.03%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

1.99%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YQQQ и SPY

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YQQQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.85%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.81%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.47%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.15%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.95%

-1.37%

Сравнение комиссий YQQQ и SPY

YQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YQQQ и SPY

Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 29.95%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		29.95%31.71%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YQQQ and SPY have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YQQQ has higher volatility (6.14%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, YQQQ dropped -29.10% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 22.18% vs -11.37% for YQQQ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.18% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.

YQQQ has the higher dividend yield at 29.95%, compared with 1.03% for SPY.

YQQQ is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for YQQQ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YQQQ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор